Pertanyaan yang diberi tag «arima»

Saya sibuk dengan pemodelan ARIMA ditambah dengan variabel eksogen untuk tujuan pemodelan promosi dan saya sulit menjelaskannya kepada pengguna bisnis. Dalam beberapa kasus paket perangkat lunak berakhir dengan fungsi transfer sederhana yaitu parameter * Variabel Eksogen. Dalam hal ini interpretasinya mudah yaitu kegiatan promosi X (diwakili oleh variabel biner eksogen) …

9 time-series  data-visualization  forecasting  arima  causality 

karena saya melangkah ke peramalan dengan model ARIMA, saya mencoba memahami bagaimana saya dapat meningkatkan ramalan berdasarkan ARIMA yang sesuai dengan musiman dan pergeseran. Data saya adalah seri waktu berikut (lebih dari 3 tahun, dengan tren yang jelas ke atas dan musim yang terlihat, yang tampaknya tidak didukung oleh autokorelasi …

9 r  time-series  forecasting  arima  seasonality 

Karena kita tidak dapat mencocokkan model ARIMA ketika asumsi varians konstan dilanggar, model apa yang dapat digunakan agar sesuai dengan deret waktu univariat?

9 time-series  modeling  forecasting  arima 

Saya telah memasang model ARIMA (5,1,2) menggunakan auto.arima()fungsi dalam R dan dengan melihat urutan kita dapat mengatakan ini bukan model terbaik untuk perkiraan. Jika outlier ada dalam seri data, apa metode untuk mencocokkan model dengan data tersebut?

9 r  time-series  forecasting  outliers  arima 

Cangkok berikut diambil dari artikel ini . Saya pemula untuk bootstrap dan mencoba mengimplementasikan bootstrap parametrik, semiparametrik, dan nonparametrik untuk model campuran linier dengan R bootpaket. Kode R Ini Rkode saya : library(SASmixed) library(lme4) library(boot) fm1Cult <- lmer(drywt ~ Inoc + Cult + (1|Block) + (1|Cult), data=Cultivation) fixef(fm1Cult) boot.fn <- …

9 r  mixed-model  bootstrap  central-limit-theorem  stable-distribution  time-series  hypothesis-testing  markov-process  r  correlation  categorical-data  association-measure  meta-analysis  r  anova  confidence-interval  lm  r  bayesian  multilevel-analysis  logit  regression  logistic  least-squares  eda  regression  notation  distributions  random-variable  expected-value  distributions  markov-process  hidden-markov-model  r  variance  group-differences  microarray  r  descriptive-statistics  machine-learning  references  r  regression  r  categorical-data  random-forest  data-transformation  data-visualization  interactive-visualization  binomial  beta-distribution  time-series  forecasting  logistic  arima  beta-regression  r  time-series  seasonality  large-data  unevenly-spaced-time-series  correlation  statistical-significance  normalization  population  group-differences  demography 

Data saya adalah serangkaian waktu populasi yang dipekerjakan, L, dan rentang waktu, tahun. n.auto=auto.arima(log(L),xreg=year) summary(n.auto) Series: log(L) ARIMA(2,0,2) with non-zero mean Coefficients: ar1 ar2 ma1 ma2 intercept year 1.9122 -0.9567 -0.3082 0.0254 -3.5904 0.0074 s.e. NaN NaN NaN NaN 1.6058 0.0008 sigma^2 estimated as 1.503e-06: log likelihood=107.55 AIC=-201.1 AICc=-192.49 BIC=-193.79 …

9 r  regression  arima 

AIC sering direkomendasikan sebagai kriteria untuk membandingkan model untuk peramalan seri waktu. Lihat misalnya ini dalam konteks model regresi dinamis : AIC dapat dihitung untuk model akhir, dan nilai ini dapat digunakan untuk menentukan prediktor terbaik. Artinya, prosedur harus diulangi untuk mempertimbangkan semua himpunan bagian prediktor, dan model dengan nilai …

9 time-series  cross-validation  model-selection  arima  aic 

Saya bekerja secara luas dengan model deret waktu keuangan, kebanyakan AR (I) MA, dan Kalman. Satu masalah yang terus saya hadapi adalah frekuensi pengambilan sampel. Awalnya saya berpikir jika menawarkan kemungkinan untuk sampel lebih sering dari proses yang mendasarinya, saya harus mengambil sampel sesering mungkin sehingga saya akan memiliki jumlah …

9 time-series  sampling  arima 

The arimaxfungsi dalam TSApaket adalah untuk pengetahuan saya satu-satunya Rpaket yang akan cocok dengan fungsi transfer untuk model intervensi. Tidak memiliki fungsi prediksi meskipun yang kadang-kadang diperlukan. Apakah langkah-langkah berikut untuk mengatasi masalah ini, memanfaatkan forecastpaket yang sangat baik ? Apakah interval prediksi benar? Dalam contoh saya, kesalahan std adalah …

9 r  time-series  forecasting  arima  intervention-analysis 

Untuk menjelaskan mengapa saya memiliki pertanyaan bodoh yang akan Anda temukan di bawah ini, saya harus mengatakan bahwa saya lebih sebagai orang yang belajar mesin. Sementara saya mengerjakan masalah dalam bioinformatika, semuanya baik-baik saja. Ketika saya mendengar kata-kata seperti "regresi" atau "kurtosis dan skewness", dalam kasus pertama saya hanya tersenyum, …

9 machine-learning  arima  finance 

Saya punya dua seri waktu (parameter model untuk pria dan wanita) dan bertujuan untuk mengidentifikasi model ARIMA yang tepat untuk membuat perkiraan. Rangkaian waktu saya terlihat seperti: Plot dan ACF menunjukkan non-stasioner (paku ACF terputus sangat lambat). Jadi, saya menggunakan differencing dan memperoleh: Plot ini menunjukkan bahwa seri sekarang mungkin …

8 r  time-series  modeling  arima  autocorrelation 

Saya mencoba untuk menulis tesis sarjana di mana saya menguji kekuatan prediksi model ekonometrik yang diberikan pada serangkaian waktu keuangan tertentu. Saya butuh nasihat tentang bagaimana saya harus melakukan ini. Untuk memasukkan masalah ke dalam konteks, saya memiliki ekonometrika yang dipelajari sendiri; satu-satunya kursus saya mengambil subjek berhenti menggali model-model …

8 time-series  forecasting  econometrics  arima  garch 

Katakanlah saya memiliki serangkaian waktu, G t , dan kovariat B t . Saya ingin menemukan hubungan di antara mereka dengan model ARMA: G t = Z t + β 0 + β 1 B t dimana sisa Z t berikut beberapa proses ARMA. Masalahnya adalah: Saya tahu pasti bahwa …

8 time-series  correlation  econometrics  arima  time-varying-covariate 

Saya telah menggunakan auto.arima agar sesuai dengan model deret waktu (regresi linear dengan kesalahan ARIMA, seperti yang dijelaskan di situs Rob Hyndman ) Ketika selesai - output melaporkan bahwa model terbaik memiliki (5,1,0) dengan struktur melayang - dan melaporkan kembali nilai kriteria informasi sebagai AIC: 2989.2 AICC: 2989.3 BIC: 3261.2 …

8 r  arima  aic 

Saya mengerti model AR (p): inputnya adalah deret waktu yang dimodelkan. Saya benar-benar terjebak ketika membaca tentang model MA (q): inputnya adalah inovasi atau kejutan acak seperti yang sering dirumuskan. Masalahnya adalah saya tidak bisa membayangkan bagaimana mendapatkan komponen inovasi yang tidak memiliki model seri waktu (sempurna) yang sudah ada …

8 time-series  arima  linear-model  intuition