Pertanyaan yang diberi tag «least-squares»

Mengacu pada teknik estimasi umum yang memilih nilai parameter untuk meminimalkan perbedaan kuadrat antara dua kuantitas, seperti nilai yang diamati dari suatu variabel, dan nilai yang diharapkan dari pengamatan yang dikondisikan pada nilai parameter. Model linear Gaussian cocok dengan kuadrat terkecil dan kuadrat terkecil adalah ide yang mendasari penggunaan mean-squared-error (MSE) sebagai cara mengevaluasi estimator.

2
Referensi online yang memberikan pengantar OLS
Saya mulai mempelajari estimator kuadrat terkecil biasa (OLS) dan saya masih di awal. Saya sudah membeli beberapa buku tentang ekonometrika tetapi saya tidak menemukan apa pun di internet. Jadi saya bertanya-tanya apakah ada situs web, beranda, atau sumber daya daring lainnya yang menjelaskan penduga kuadrat terkecil dengan cara yang melelahkan. …
3
Kapan kotak paling tidak akan menjadi ide yang buruk?
Jika saya memiliki model regresi: mana dan ,Y=Xβ+εY=Xβ+ε Y = X\beta + \varepsilon V[ε]=Id∈Rn×nV[ε]=Id∈Rn×n\mathbb{V}[\varepsilon] = Id \in \mathcal{R} ^{n \times n}E[ε]=(0,…,0)E[ε]=(0,…,0)\mathbb{E}[\varepsilon]=(0, \ldots , 0) kapan akan menggunakan , estimator kuadrat terkecil biasa dari , menjadi pilihan yang buruk untuk estimator?βOLSβOLS\beta_{\text{OLS}}ββ\beta Saya mencoba mencari tahu contoh kuadrat paling tidak berfungsi dengan …
3
Mengapa estimator OLS untuk koefisien AR (1) bias?
Saya mencoba memahami mengapa OLS memberikan penduga yang bias dari proses AR (1). Pertimbangkan Dalam model ini, eksogenitas ketat dilanggar, yaitu dan berkorelasi tetapi dan tidak berkorelasi. Tetapi jika ini benar, lalu mengapa derivasi sederhana berikut tidak berlaku? ytϵt=α+βyt−1+ϵt,∼iidN(0,1).yt=α+βyt−1+ϵt,ϵt∼iidN(0,1). \begin{aligned} y_{t} &= \alpha + \beta y_{t-1} + \epsilon_{t}, \\ \epsilon_{t} …
2
Bagaimana tepatnya menghitung Fungsi Kehilangan Q-Learning Jauh?
Saya ragu tentang bagaimana tepatnya fungsi kerugian dari Deep Q-Learning Network dilatih. Saya menggunakan jaringan feedforward 2 layer dengan lapisan output linear dan lapisan tersembunyi relu. Anggaplah saya memiliki 4 tindakan yang memungkinkan. Dengan demikian, output dari jaringan saya untuk keadaan saat ini adalah . Untuk membuatnya lebih konkret, mari …
3
Menghitung nilai-p dalam kuadrat terkecil yang dibatasi (non-negatif)
Saya telah menggunakan Matlab untuk melakukan kuadrat terkecil yang tidak dibatasi (kuadrat terkecil biasa) dan secara otomatis menampilkan koefisien, statistik uji dan nilai-p. Pertanyaan saya adalah, ketika melakukan kuadrat terkecil yang dibatasi (benar-benar non-negatif koefisien), itu hanya mengeluarkan koefisien, TANPA statistik uji, nilai-p. Apakah mungkin untuk menghitung nilai-nilai ini untuk …
2
Independensi rata-rata bersyarat menyiratkan ketidakberpihakan dan konsistensi estimator OLS
Pertimbangkan model regresi berganda berikut:Y=Xβ+Zδ+U.(1)(1)Y=Xβ+Zδ+U.Y=X\beta+Z\delta+U.\tag{1} Di sini adalah vektor vektor kolom; Matriks a ; a vektor kolom; a matriks; a vektor kolom; dan , istilah kesalahan, vektor kolom .YYYn×1n×1n\times 1XXXn×(k+1)n×(k+1)n\times (k+1)ββ\beta(k+1)×1(k+1)×1(k+1)\times 1ZZZn×ln×ln\times lδδ\deltal×1l×1l\times 1UUUn×1n×1n\times1 PERTANYAAN Dosen saya, buku teks Pengantar Ekonometrika, edisi ke-3. oleh James H. Stock dan Mark W. …
1
Bagaimana cara saya memasukkan pencilan inovatif pada pengamatan 48 dalam model ARIMA saya?
Saya sedang mengerjakan kumpulan data. Setelah menggunakan beberapa teknik identifikasi model, saya keluar dengan model ARIMA (0,2,1). Saya menggunakan detectIOfungsi dalam paket TSAdalam R untuk mendeteksi outlier inovatif (IO) pada pengamatan ke-48 set data asli saya. Bagaimana cara memasukkan pencilan ini ke dalam model saya sehingga saya dapat menggunakannya untuk …
10 r  time-series  arima  outliers  hypergeometric  fishers-exact  r  time-series  intraclass-correlation  r  logistic  glmm  clogit  mixed-model  spss  repeated-measures  ancova  machine-learning  python  scikit-learn  distributions  data-transformation  stochastic-processes  web  standard-deviation  r  machine-learning  spatial  similarities  spatio-temporal  binomial  sparse  poisson-process  r  regression  nonparametric  r  regression  logistic  simulation  power-analysis  r  svm  random-forest  anova  repeated-measures  manova  regression  statistical-significance  cross-validation  group-differences  model-comparison  r  spatial  model-evaluation  parallel-computing  generalized-least-squares  r  stata  fitting  mixture  hypothesis-testing  categorical-data  hypothesis-testing  anova  statistical-significance  repeated-measures  likert  wilcoxon-mann-whitney  boxplot  statistical-significance  confidence-interval  forecasting  prediction-interval  regression  categorical-data  stata  least-squares  experiment-design  skewness  reliability  cronbachs-alpha  r  regression  splines  maximum-likelihood  modeling  likelihood-ratio  profile-likelihood  nested-models 
3
hubungan antara
Pertanyaan yang sangat mendasar tentang regresi OLSR2R2R^2 jalankan regresi OLS y ~ x1, kami memiliki , katakanlah 0,3R2R2R^2 jalankan regresi OLS y ~ x2, kami memiliki , katakanlah 0,4R2R2R^2 sekarang kita menjalankan regresi y ~ x1 + x2, berapakah nilai R kuadrat regresi ini? Saya pikir itu jelas untuk regresi …
4
Model Sejarah Acara Diskrit-Waktu (Bertahan Hidup) di R
Saya mencoba menyesuaikan model waktu-diskrit dalam R, tapi saya tidak yakin bagaimana melakukannya. Saya telah membaca bahwa Anda dapat mengatur variabel dependen dalam baris yang berbeda, satu untuk setiap pengamatan waktu, dan menggunakan glmfungsi dengan logit atau tautan cloglog. Dalam hal ini, saya memiliki tiga kolom: ID, Event(1 atau 0, …
10 r  survival  pca  sas  matlab  neural-networks  r  logistic  spatial  spatial-interaction-model  r  time-series  econometrics  var  statistical-significance  t-test  cross-validation  sample-size  r  regression  optimization  least-squares  constrained-regression  nonparametric  ordinal-data  wilcoxon-signed-rank  references  neural-networks  jags  bugs  hierarchical-bayesian  gaussian-mixture  r  regression  svm  predictive-models  libsvm  scikit-learn  probability  self-study  stata  sample-size  spss  wilcoxon-mann-whitney  survey  ordinal-data  likert  group-differences  r  regression  anova  mathematical-statistics  normal-distribution  random-generation  truncation  repeated-measures  variance  variability  distributions  random-generation  uniform  regression  r  generalized-linear-model  goodness-of-fit  data-visualization  r  time-series  arima  autoregressive  confidence-interval  r  time-series  arima  autocorrelation  seasonality  hypothesis-testing  bayesian  frequentist  uninformative-prior  correlation  matlab  cross-correlation 
Dengan menggunakan situs kami, Anda mengakui telah membaca dan memahami Kebijakan Cookie dan Kebijakan Privasi kami.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.