Pertanyaan yang diberi tag «normal-distribution»

Saya memiliki dataset yang sangat besar dan sekitar 5% nilai acak hilang. Variabel-variabel ini berkorelasi satu sama lain. Contoh berikut dataset R hanyalah contoh mainan dengan data berkorelasi dummy. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", 1:10000, …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

Misalkan saya memiliki variabel leptokurtik yang ingin saya ubah menjadi normal. Transformasi apa yang dapat menyelesaikan tugas ini? Saya sadar betul bahwa mentransformasikan data mungkin tidak selalu diinginkan, tetapi sebagai upaya akademis, anggaplah saya ingin "memalu" data menjadi normal. Selain itu, seperti yang Anda tahu dari plot, semua nilai benar-benar …

12 normal-distribution  data-transformation  kurtosis  qq-plot 

Mengapa perlu menempatkan asumsi distribusi pada kesalahan, yaitu ϵ i ∼ N ( 0 , σ 2 )yi=Xβ+ϵiyi=Xβ+ϵiy_i = X\beta + \epsilon_{i} , dengan .ϵi∼N(0,σ2)ϵi∼N(0,σ2)\epsilon_{i} \sim \mathcal{N}(0,\sigma^{2}) Kenapa tidak menulis y i ~ N ( X β , σ 2 )yi=Xβ+ϵiyi=Xβ+ϵiy_i = X\beta + \epsilon_{i} , dengan ,yi∼N(Xβ^,σ2)yi∼N(Xβ^,σ2)y_i \sim \mathcal{N}(X\hat{\beta},\sigma^{2}) …

12 regression  normal-distribution  residuals  assumptions  notation 

Untuk model linier Gaussian mana diasumsikan terletak pada ruang vektor dan memiliki distribusi normal standar pada , statistik untuk mana adalah ruang vektor, adalah fungsi satu-ke-satu yang meningkat dari statistik penyimpangan : Bagaimana kita bisa tahu bahwa statistik ini menyediakan tes paling kuat untuk H_0μ W G R n F …

12 hypothesis-testing  normal-distribution  linear-model  power  likelihood-ratio 

Saya sedang mempelajari tentang distribusi-t Student dan saya mulai bertanya-tanya, bagaimana cara mendapatkan fungsi kepadatan distribusi-t (dari wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-distribution ): f(t)=Γ(v+12)vπ−−√Γ(v2)(1+t2v)−v+12f(t)=Γ(v+12)vπΓ(v2)(1+t2v)−v+12f(t) = \frac{\Gamma(\frac{v+1}{2})}{\sqrt{v\pi}\:\Gamma(\frac{v}{2})}\left(1+\frac{t^2}{v} \right)^{-\frac{v+1}{2}} di mana adalah derajat kebebasan dan Γ adalah fungsi gamma. Apa intuisi dari fungsi ini? Maksudku, jika aku melihat fungsi massa probabilitas distribusi binomial, masuk akal …

12 probability  normal-distribution  t-distribution 

Data Gaussian yang didistribusikan dalam dimensi tunggal memerlukan dua parameter untuk mengkarakterisasi (rata-rata, varians), dan rumor mengatakan bahwa sekitar 30 sampel yang dipilih secara acak biasanya cukup untuk memperkirakan parameter ini dengan kepercayaan yang cukup tinggi. Tetapi apa yang terjadi ketika jumlah dimensi bertambah? Dalam dua dimensi (mis. Tinggi, berat), …

12 normal-distribution  multivariate-analysis 

Tolong bantu saya untuk menemukan distribusi terbatas (seperti ) dari yang berikut: di mana adalah iid .U n =n→∞n→∞n \rightarrow \inftyXiN(0,1)Un=X1+X2+…+XnX31+X32+…X3n,Un=X1+X2+…+XnX13+X23+…Xn3, U_n = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{X_1^3 + X_2^3 + \ldots X_n^3},XiXiX_iN(0,1)N(0,1)N(0,1)

12 distributions  normal-distribution  asymptotics 

Misalkan saya memiliki campuran banyak Gaussians dengan bobot, sarana, dan standar deviasi yang diketahui. Berarti tidak sama. Deviasi rata-rata dan standar dari campuran dapat dihitung, tentu saja, karena momen adalah rata-rata tertimbang dari momen komponen. Campuran itu bukan distribusi normal, tetapi seberapa jauh dari normal itu? Gambar di atas menunjukkan …

12 normal-distribution  mixture  distance 

Kami menarik sampel , masing-masing ukuran , secara independen dari distribusi Normal .n ( μ , σ 2 )NNNnnn(μ,σ2)(μ,σ2)(\mu,\sigma^2) Dari sampel kami kemudian memilih 2 sampel yang memiliki korelasi Pearson tertinggi (absolut) satu sama lain.NNN Berapa nilai yang diharapkan dari korelasi ini? Terima kasih [PS Ini bukan pekerjaan rumah]

12 correlation  normal-distribution  expected-value  maximum 

Tampaknya ada beberapa opsi yang tersedia untuk bekerja dengan Gaussian Mixture Model (GMMs) dengan Python. Sekilas, setidaknya ada: PyMix - http://www.pymix.org/pymix/index.php Alat untuk pemodelan campuran PyEM - http://www.ar.media.kyoto-u.ac.jp/members/david/softwares/em/ yang merupakan bagian dari Scipy toolbox dan tampaknya berfokus pada Pembaruan GMM : Sekarang dikenal sebagai sklearn.mixture . PyPR - http://pypr.sourceforge.net/ pengenalan …

12 normal-distribution  python  mixture 

Jika suatu item mengikuti distribusi normal, rata-rata juga mengikuti distribusi normal. Bagaimana dengan minimum dan maksimum?

12 normal-distribution  order-statistics 

Jika Anda melihat distribusi beta dengan α = β= 4α=β=4\alpha=\beta=4 terlihat sangat mirip dengan distribusi Gaussian . Tetapi apakah itu? Bagaimana Anda dapat membuktikan apakah distribusi Beta (4,4) adalah Gaussian atau tidak?

12 normal-distribution  beta-distribution 

Hanya ingin tahu apakah mungkin untuk menemukan nilai yang diharapkan dari x jika terdistribusi secara normal, mengingat bahwa itu di bawah nilai tertentu (misalnya, di bawah nilai rata-rata).

12 normal-distribution  conditional-probability  expected-value 

Saya membaca tentang distribusi sebelumnya dan saya menghitung Jeffrey sebelumnya untuk sampel variabel acak yang terdistribusi normal dengan rerata tidak diketahui dan tidak diketahui. Menurut perhitungan saya, berikut ini berlaku untuk Jeffreys sebelumnya: Di sini, adalah matriks informasi Fisher.p(μ,σ2)=det(I)−−−−−√=det(1/σ2001/(2σ4))−−−−−−−−−−−−−−−−−−√=12σ6−−−−√∝1σ3.p(μ,σ2)=det(I)=det(1/σ2001/(2σ4))=12σ6∝1σ3. p(\mu,\sigma^2)=\sqrt{det(I)}=\sqrt{det\begin{pmatrix}1/\sigma^2 & 0 \\ 0 & 1/(2\sigma^4)\end{pmatrix}}=\sqrt{\frac{1}{2\sigma^6}}\propto\frac{1}{\sigma^3}.III Namun, saya juga sudah …

12 bayesian  normal-distribution  prior  jeffreys-prior 

Saya mencari untuk secara analitik menghitung distribusi probabilitas titik pengambilan sampel dari fungsi berosilasi ketika ada beberapa kesalahan pengukuran. Saya sudah menghitung distribusi probabilitas untuk bagian "tanpa suara" (saya akan menempatkan ini di akhir), tetapi saya tidak tahu bagaimana memasukkan "suara". Perkiraan angka Agar lebih jelas, bayangkan ada beberapa fungsi …

12 distributions  normal-distribution  noise