Pertanyaan yang diberi tag «normal-distribution»

Misalkan kita memiliki sampel acak dari distribusi normal bivariat yang memiliki nol sebagai mean dan varians, sehingga satu-satunya parameter yang tidak diketahui adalah kovarians. Apa MLE dari kovarian? Saya tahu itu harus seperti tapi bagaimana kita tahu ini?1n∑nj=1xjyj1n∑j=1nxjyj\frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n}x_j y_j

10 normal-distribution  mathematical-statistics  maximum-likelihood  bivariate 

Apakah ada ekspresi bentuk tertutup untuk distribusi Sampel Kurtosis data sampel dari distribusi Gaussian? yaitu, P(K^&lt;a)P(K^&lt;a)P(\hat{K}<a) mana adalah kurtosis sampel.K^K^\hat{K}

10 normal-distribution  kurtosis 

Biarkan menjadi sembarang distribusi dengan mean, , dan deviasi standar, ditentukan . Teorema batas pusat mengatakan bahwa menyatu dalam distribusi ke distribusi normal standar. Jika kita mengganti dengan sampel standar deviasi , apakah ada teorema yang menyatakan bahwa menyatu dalam distribusi ke t-distribusi? Karena untuk besarXXXμμ\muσσ\sigman−−√X¯−μσnX¯−μσ \sqrt{n}\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma} σσ\sigmaSSSn−−√X¯−μSnX¯−μS …

10 distributions  normal-distribution  convergence  central-limit-theorem  t-distribution 

Dalam satu set masalah saya membuktikan "lemma" ini, yang hasilnya tidak intuitif bagi saya. adalah distribusi normal standar dalam model yang disensor.ZZZ Secara formal, , dan . Kemudian, Jadi ada semacam koneksi antara rumus ekspektasi pada domain terpotong dan kepadatan pada titik pemotongan . Adakah yang bisa menjelaskan intuisi di …

10 normal-distribution  pdf  intuition 

Saya punya pertanyaan tentang Generalized Linear Models (GLM). Variabel dependen saya (DV) kontinu dan tidak normal. Jadi saya log mengubahnya (masih tidak normal tetapi memperbaikinya). Saya ingin menghubungkan DV dengan dua variabel kategori dan satu kovariabel kontinu. Untuk ini saya ingin melakukan GLM (saya menggunakan SPSS) tetapi saya tidak yakin …

10 normal-distribution  generalized-linear-model  data-transformation  residuals  histogram 

Baik fungsi logistik dan standar deviasi biasanya dilambangkan σσ\sigma . Saya akan menggunakan σ(x)=1/(1+exp(−x))σ(x)=1/(1+exp⁡(−x))\sigma(x) = 1/(1+\exp(-x)) dan sss untuk standar deviasi. Saya memiliki neuron logistik dengan input acak yang berarti μμ\mu dan standar deviasi sss saya tahu. Saya berharap perbedaan dari rata-rata dapat didekati dengan baik oleh beberapa noise Gaussian. …

10 distributions  normal-distribution  neural-networks  mathematical-statistics  expected-value 

Xi∽iidN(0,1)Xi∽iidN(0,1)X_i \overset{iid}{\backsim} \mathcal{N}(0, 1)i=1,...,ni=1,...,ni = 1, ..., nSn=1n∑i=1nXiSn=1n∑i=1nXi\begin{equation} S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \end{equation}Tn=1n∑i=1n(X2i−1)Tn=1n∑i=1n(Xi2−1)\begin{equation} T_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 1) \end{equation} SnSnS_nTnTnT_nn=1n=1n = 1n−−√SnnSn\sqrt{n} S_nn−−√TnnTn\sqrt{n} T_nn→∞n→∞n \rightarrow \infty Motivasi: Motivasi saya untuk pertanyaan ini berasal dari kenyataan bahwa rasanya aneh (tapi luar biasa) bahwa dan sangat tergantung ketika , …

10 normal-distribution  multivariate-analysis  independence  central-limit-theorem  joint-distribution 

Untuk distribusi Gaussian dengan mean dan varians tidak diketahui, statistik yang cukup dalam bentuk keluarga eksponensial standar adalah . Saya memiliki distribusi yang memiliki T ( x ) = ( x , x 2 , . . . , X 2 N )T(x)=(x,x2)T(x)=(x,x2)T(x)=(x,x^2)T(x)=(x,x2,...,x2N)T(x)=(x,x2,...,x2N)T(x)=(x,x^2,...,x^{2N}), di mana N adalah semacam parameter desain. …

10 normal-distribution  sampling  exponential-family 

Saya memiliki GLMM formulir: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Ketika saya menggunakan drop1(model, test="Chi"), saya mendapatkan hasil yang berbeda daripada jika saya menggunakan Anova(model, type="III")dari paket mobil atau summary(model). Dua yang terakhir ini memberikan jawaban yang sama. Menggunakan banyak data yang …

10 r  anova  glmm  r  mixed-model  bootstrap  sample-size  cross-validation  roc  auc  sampling  stratification  random-allocation  logistic  stata  interpretation  proportion  r  regression  multiple-regression  linear-model  lm  r  cross-validation  cart  rpart  logistic  generalized-linear-model  econometrics  experiment-design  causality  instrumental-variables  random-allocation  predictive-models  data-mining  estimation  contingency-tables  epidemiology  standard-deviation  mean  ancova  psychology  statistical-significance  cross-validation  synthetic-data  poisson-distribution  negative-binomial  bioinformatics  sequence-analysis  distributions  binomial  classification  k-means  distance  unsupervised-learning  euclidean  correlation  chi-squared  spearman-rho  forecasting  excel  exponential-smoothing  binomial  sample-size  r  change-point  wilcoxon-signed-rank  ranks  clustering  matlab  covariance  covariance-matrix  normal-distribution  simulation  random-generation  bivariate  standardization  confounding  z-statistic  forecasting  arima  minitab  poisson-distribution  negative-binomial  poisson-regression  overdispersion  probability  self-study  markov-process  estimation  maximum-likelihood  classification  pca  group-differences  chi-squared  survival  missing-data  contingency-tables  anova  proportion 

Jika ada beberapa kemungkinan perkiraan, saya mencari yang paling dasar.

10 normal-distribution  multinomial  approximation 

Misalkan saya amati iid , dan keinginan untuk menguji H 0 : A vech ( Σ - 1 ) = a untuk Selaras matriks A dan vektor a . Apakah ada pekerjaan yang diketahui untuk masalah ini?xsaya∼ N( μ , Σ )xi∼N(μ,Σ)x_i \sim \mathcal{N}\left(\mu,\Sigma\right)H0: A H0:A H_0: A\ ( Σ- …

10 hypothesis-testing  normal-distribution  multivariate-analysis  maximum-likelihood  covariance 

Saya mencoba menemukan korelasi antara dikotomis dan variabel kontinu. Dari pekerjaan dasar saya pada ini saya menemukan bahwa saya harus menggunakan independent t-test dan prasyarat untuk itu adalah bahwa distribusi variabel harus normal. Saya melakukan tes Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas dan menemukan bahwa variabel kontinu adalah tidak normal dan condong …

10 normal-distribution  categorical-data  continuous-data  kolmogorov-smirnov  association-measure 

Sering muncul dalam ilmu sosial bahwa variabel-variabel yang harus didistribusikan dengan cara tertentu, katakanlah secara normal, pada akhirnya memiliki diskontinuitas dalam distribusi mereka di sekitar titik-titik tertentu. Misalnya, jika ada cutoff spesifik seperti "passing / failing" dan jika langkah-langkah ini mengalami distorsi, mungkin ada diskontinuitas pada saat itu. Salah satu …

10 normal-distribution  pdf 

Saya telah bertemu dengan teknik jejak acak berikut ini di M. Seeger, "Pembaruan peringkat rendah untuk dekomposisi Cholesky," University of California di Berkeley, Tech. Rep, 2007. tr(A)=E[xTAx]tr⁡(A)=E[xTAx]\operatorname{tr}(\mathbf{A}) = {E[\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}]} di mana .x∼N(0,I)x∼N(0,I)\mathbf{x} \sim N(\mathbf{0},\mathbf{I}) Sebagai orang tanpa latar belakang matematika yang mendalam, saya bertanya-tanya bagaimana kesetaraan ini dapat …

10 normal-distribution  matlab 

Saya bertanya-tanya apakah standar deviasi selalu dibangun dengan asumsi distribusi normal. Dengan kata lain, jika sampel tidak terdistribusi secara normal, maka haruskah menggunakan standar deviasi dianggap sebagai kesalahan?

10 normal-distribution  standard-deviation