Pertanyaan yang diberi tag «unbiased-estimator»

Database (populasi, area, bentuk) dapat digunakan untuk memetakan kepadatan populasi dengan menetapkan nilai konstan populasi / area untuk setiap bentuk (yang merupakan poligon seperti blok Sensus, traktat, county, state, apa pun). Namun, populasi biasanya tidak terdistribusi secara seragam dalam poligonnya. Pemetaan Dasymetric adalah proses menyempurnakan estimasi kepadatan ini dengan menggunakan …

14 modeling  unbiased-estimator  spatial 

Saya mencoba untuk mendapatkan pemahaman intuitif dan merasakan perbedaan dan perbedaan praktis antara istilah yang konsisten dan tidak memihak asimtotik. Saya tahu definisi matematika / statistik mereka, tetapi saya sedang mencari sesuatu yang intuitif. Bagi saya, melihat definisi masing-masing, mereka tampaknya menjadi hal yang sama. Saya menyadari perbedaannya harus halus …

14 bias  convergence  unbiased-estimator  asymptotics  intuition 

Saya sedang mengerjakan beberapa data sintaksis untuk model Error In Variable untuk beberapa penelitian. Saat ini saya memiliki satu variabel independen, dan saya berasumsi saya tahu varians untuk nilai sebenarnya dari variabel dependen. Jadi, dengan informasi ini, saya dapat mencapai estimator yang tidak bias untuk koefisien variabel dependen. Model: y=0,5x-10+e2x~=x+e1x~=x+e1\tilde{x} …

13 regression  matlab  unbiased-estimator  errors-in-variables 

Misalkan X0,X1,…,XnX0,X1,…,Xn X_{0},X_{1},\ldots,X_{n} adalah variabel acak iid yang mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata λλ \lambda . Bagaimana saya bisa membuktikan bahwa tidak ada penaksir yang tidak bias dari kuantitas 1λ1λ \dfrac{1}{\lambda} ?

13 probability  poisson-distribution  unbiased-estimator  estimators  iid 

Misalkan danX∼N(μx,σ2x)X∼N(μx,σx2)X \sim \mathcal{N}(\mu_x, \sigma^2_x)Y∼N(μy,σ2y)Y∼N(μy,σy2)Y \sim \mathcal{N}(\mu_y, \sigma^2_y) Saya tertarik pada . Apakah ada estimator yang tidak bias untuk z ?z=min(μx,μy)z=min(μx,μy)z = \min(\mu_x, \mu_y)zzz Estimator sederhana dari min(x¯,y¯)min(x¯,y¯)\min(\bar{x}, \bar{y}) mana x¯x¯\bar{x} dan y¯y¯\bar{y} adalah sampel rata-rata XXX dan YYY , misalnya, bias (meskipun konsisten). Ia cenderung melakukan undershoot zzz . …

13 random-variable  unbiased-estimator  minimum 

Teorema Gauss-Markov memberi tahu kita bahwa penaksir OLS adalah penaksir tidak bias linier terbaik untuk model regresi linier. Tapi seandainya saya tidak peduli tentang linearitas dan ketidakberpihakan. Lalu apakah ada beberapa penaksir (kemungkinan nonlinier / bias) lainnya untuk model regresi linier yang merupakan yang paling efisien berdasarkan asumsi Gauss-Markov atau …

13 regression  unbiased-estimator 

Catatan: pertanyaan ini adalah repost, karena pertanyaan saya sebelumnya harus dihapus karena alasan hukum. Sambil membandingkan PROC CAMPURAN dari SAS dengan fungsi lmedari nlmepaket di R, saya menemukan beberapa perbedaan yang agak membingungkan. Lebih khusus lagi, derajat kebebasan dalam berbagai tes berbeda antara PROC MIXEDdan lme, dan saya bertanya-tanya mengapa. …

12 r  mixed-model  sas  degrees-of-freedom  pdf  unbiased-estimator  distance-functions  functional-data-analysis  hellinger  time-series  outliers  c++  relative-risk  absolute-risk  rare-events  regression  t-test  multiple-regression  survival  teaching  multiple-regression  regression  self-study  t-distribution  machine-learning  recommender-system  self-study  binomial  standard-deviation  data-visualization  r  predictive-models  pearson-r  spearman-rho  r  regression  modeling  r  categorical-data  data-visualization  ggplot2  many-categories  machine-learning  cross-validation  weka  microarray  variance  sampling  monte-carlo  regression  cross-validation  model-selection  feature-selection  elastic-net  distance-functions  information-theory  r  regression  mixed-model  random-effects-model  fixed-effects-model  dataset  data-mining 

Misalkan kita memiliki set (terukur dan berperilaku baik) set , di mana kompak. Selain itu, misalkan kita dapat mengambil sampel dari distribusi seragam di atas wrt ukuran Lebesgue dan kita tahu ukuran . Misalnya, mungkin adalah kotak yang mengandung .S⊆B⊂RnS⊆B⊂RnS\subseteq B\subset\mathbb R^nBBBBBBλ(⋅)λ(⋅)\lambda(\cdot)λ(B)λ(B)\lambda(B)BBB[−c,c]n[−c,c]n[-c,c]^nSSS Untuk tetap , apakah ada cara sederhana yang …

12 probability  monte-carlo  unbiased-estimator  measure-theory 

Apakah masing-masing menyiratkan yang lain? Jika tidak, apakah yang satu menyiratkan yang lain? Kenapa / mengapa tidak? Masalah ini muncul sebagai tanggapan atas komentar pada jawaban yang saya posting di sini . Meskipun google mencari istilah yang relevan tidak menghasilkan apa pun yang tampak sangat berguna, saya memang melihat jawaban …

12 mathematical-statistics  bias  unbiased-estimator  estimators  consistency 

Apakah penaksir Bayes kebal terhadap bias seleksi? Sebagian besar makalah yang membahas estimasi dalam dimensi tinggi, misalnya, seluruh data sekuens genom, akan sering menimbulkan masalah bias seleksi. Bias seleksi muncul dari fakta bahwa, meskipun kami memiliki ribuan calon prediktor, hanya sedikit yang akan dipilih dan inferensi dilakukan pada beberapa yang …

11 bayesian  feature-selection  bias  unbiased-estimator  conjugate-prior 

Saya sedang membaca makalah teori Doug Bates pada paket lme4 R untuk lebih memahami seluk beluk model campuran, dan menemukan hasil yang menarik yang ingin saya pahami lebih baik, tentang menggunakan kemungkinan maksimum terbatas (REML) untuk memperkirakan varian. . Dalam bagian 3.3 pada kriteria REML, ia menyatakan bahwa penggunaan REML …

11 maximum-likelihood  mixed-model  unbiased-estimator  hierarchical-bayesian  reml 

Pertimbangkan model AR ( ) (dengan asumsi nol untuk kesederhanaan):halpp xt= φ1xt - 1+ ... + φhalxt - p+ εtxt=φ1xt−1+…+φpxt−p+εt x_t = \varphi_1 x_{t-1} + \dotsc + \varphi_p x_{t-p} + \varepsilon_t Estimator OLS (setara dengan estimator kemungkinan maksimum bersyarat ) untuk diketahui bias, seperti dicatat dalam utas terbaru .φ : …

11 time-series  maximum-likelihood  autoregressive  unbiased-estimator 

Misalkan adalah estimator yang tidak bias untuk . Maka tentu saja, . θE[ θ |θ]=θθ^θ^\hat{\theta}θθ\thetaE[θ^∣θ]=θE[θ^∣θ]=θ\mathbb{E}[\hat{\theta} \mid \theta] = \theta Bagaimana seseorang menjelaskan hal ini kepada orang awam? Di masa lalu, apa yang saya katakan adalah jika Anda rata-rata banyak nilai , karena ukuran sampel semakin besar, Anda mendapatkan perkiraan yang …

10 bias  asymptotics  unbiased-estimator  estimators  communication 

Saya ingin memperkirakan rata-rata fungsi f, yaitu mana dan adalah variabel acak independen. Saya punya sampel f tetapi tidak iid: Ada sampel iid untuk dan untuk setiap ada sampel dari :EX,Y[f(X,Y)]EX,Y[f(X,Y)]E_{X,Y}[f(X,Y)]XXXYYYY1,Y2,…YnY1,Y2,…YnY_1,Y_2,\dots Y_nYiYiY_ininin_iXXXXi,1,Xi,2,…,Xi,niXi,1,Xi,2,…,Xi,niX_{i,1},X_{i,2},\dots, X_{i,n_i} Jadi total saya punya sampelf(X1,1,Y1)…f(X1,n1,Y1)…f(Xi,j,Yi)…f(Xn,nn,Yn)f(X1,1,Y1)…f(X1,n1,Y1)…f(Xi,j,Yi)…f(Xn,nn,Yn)f(X_{1,1},Y_1) \dots f(X_{1,n_1},Y_1 ) \dots f(X_{i,j},Y_i) \dots f(X_{n,n_n},Y_n) Untuk memperkirakan rata-rata yang saya …

10 variance  unbiased-estimator  estimators 

Asumsikan kita memiliki akses ke sampel iid dari distribusi dengan mean dan varians benar (tidak diketahui) μ , σ2μ,σ2\mu, \sigma^2 , dan kami ingin memperkirakan .μ2μ2\mu^2 Bagaimana kita bisa membuat penduga yang tidak bias dan selalu positif dari jumlah ini? Mengambil kuadrat dari mean sampel bias dan akan melebih-lebihkan kuantitas, …

10 mean  unbiased-estimator