Pertanyaan yang diberi tag «lognormal»

Distribusi lognormal adalah distribusi variabel acak yang logaritma-nya memiliki distribusi normal.

1
Mengapa ln [E (x)]> E [ln (x)]?
Kami sedang berurusan dengan distribusi lognormal dalam kursus keuangan dan buku teks saya hanya menyatakan bahwa ini benar, yang menurut saya agak frustasi karena latar belakang matematika saya tidak terlalu kuat tetapi saya ingin intuisi. Adakah yang bisa menunjukkan mengapa ini terjadi?

1
Mengapa rata-rata aritmatika lebih kecil dari rata-rata distribusi dalam distribusi log-normal?
Jadi, saya memiliki proses menghasilkan random log-terdistribusi normal variabel acak XXX . Berikut adalah fungsi kepadatan probabilitas yang sesuai: Saya ingin memperkirakan distribusi beberapa saat dari distribusi asli itu, katakanlah momen pertama: rata-rata aritmatika. Untuk melakukannya, saya menggambar 100 variabel acak 10.000 kali sehingga saya bisa menghitung 10.000 perkiraan rata-rata …

3
Perlu algoritma untuk menghitung kemungkinan relatif bahwa data adalah sampel dari distribusi normal vs lognormal
Katakanlah Anda memiliki seperangkat nilai, dan Anda ingin tahu apakah lebih besar kemungkinannya diambil sampelnya dari distribusi Gaussian (normal) atau sampel dari distribusi lognormal? Tentu saja, idealnya Anda akan tahu sesuatu tentang populasi atau tentang sumber kesalahan eksperimental, sehingga akan memiliki informasi tambahan yang berguna untuk menjawab pertanyaan. Tapi di …

5
Bagaimana cara melakukan imputasi nilai dalam jumlah poin data yang sangat besar?
Saya memiliki dataset yang sangat besar dan sekitar 5% nilai acak hilang. Variabel-variabel ini berkorelasi satu sama lain. Contoh berikut dataset R hanyalah contoh mainan dengan data berkorelasi dummy. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", 1:10000, …
12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

4
Jumlah variabel acak lognormal independen muncul lognormal?
Saya mencoba memahami mengapa jumlah dua (atau lebih) variabel acak lognormal mendekati distribusi lognormal ketika Anda meningkatkan jumlah pengamatan. Saya sudah mencari online dan tidak menemukan hasil mengenai ini. Jelas jika dan adalah variabel lognormal independen, maka dengan sifat eksponen dan variabel acak gaussian, juga lognormal. Namun, tidak ada alasan …

1
Kira-kira
Saya dengan santai membaca sebuah artikel (dalam bidang ekonomi) yang memiliki perkiraan :log(E(X))log⁡(E(X))\log(E(X)) ,log(E(X))≈E(log(X))+0.5var(log(X))log⁡(E(X))≈E(log⁡(X))+0.5var(log⁡(X))\log(E(X)) \approx E(\log(X))+0.5 \mathrm{var}(\log(X)) yang penulis katakan tepat jika X adalah log-normal (yang saya tahu). Apa yang saya tidak tahu adalah bagaimana mendapatkan perkiraan ini. Saya mencoba menghitung perkiraan urutan kedua Taylor dan yang saya dapatkan hanyalah …


1
Bisakah saya menganggap (log-) normalitas untuk sampel ini?
Berikut adalah plot QQ untuk sampel saya (perhatikan sumbu Y logaritmik); :n = 1000n=1000n = 1000 Seperti yang ditunjukkan oleh whuber, ini menunjukkan bahwa distribusi yang mendasarinya miring ke kiri (ekor kanan lebih pendek). Dengan menggunakan shapiro.test(pada data yang ditransformasi-log) dalam R, saya mendapatkan statistik uji dan nilai-p , yang …


4
Cara menghindari log (0) istilah dalam regresi
Saya telah mengikuti vektor X dan Y sederhana: > X [1] 1.000 0.063 0.031 0.012 0.005 0.000 > Y [1] 1.000 1.000 1.000 0.961 0.884 0.000 > > plot(X,Y) Saya ingin melakukan regresi menggunakan log X. Untuk menghindari log (0), saya mencoba untuk memberi +1 atau +0.1 atau +0.00001 atau …

1
Apakah mungkin untuk mengintegrasikan
Pertama, dengan mengintegrasikan secara analitis, maksud saya, apakah ada aturan integrasi untuk menyelesaikan ini yang bertentangan dengan analisis numerik (seperti aturan trapesium, Gauss-Legendre atau Simpson)? Saya memiliki fungsi mana g ( x ; μ , σ ) = 1f( x ) = x g( x ; μ , σ)f(x)=xg(x;μ,σ)\newcommand{\rd}{\mathrm{d}}f(x) = …

1
Kapan boleh menulis "kita mengasumsikan distribusi normal" dari pengukuran empiris?
Sudah tertanam dalam pengajaran disiplin ilmu terapan, seperti kedokteran, bahwa pengukuran jumlah bio-medis dalam populasi mengikuti "kurva lonceng" yang normal. Pencarian Google pada string "kami mengasumsikan distribusi normal" menghasilkan hasil ! Mereka terdengar seperti, "mengingat sejumlah kecil titik data ekstrim, kami mengasumsikan distribusi normal untuk anomali suhu" dalam sebuah studi …


1
Teori Nilai Ekstrim: Parameter GEV lognormal
Distribusi lognormal milik domain daya tarik maksimum Gumbel , di mana: FlogN(x;μ,σ)=Φ(lnx−μσ)FlogN(x;μ,σ)=Φ(ln⁡x−μσ)F^{logN}(x; \mu,\sigma)=\Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right) , FGum(x;μ,β)=e−exp(−x−μβ)FGum(x;μ,β)=e−exp⁡(−x−μβ)F^{Gum}(x;\mu,\beta) = e^{-\exp\left({-\frac{x-\mu}{\beta}}\right)} Pertanyaan saya : Apakah kita memiliki dan ?μ=μμ=μ\mu=\muσ=βσ=β\sigma=\beta The distribusi nilai ekstrim juga menggunakan notasi (Gumbel adalah batas kasus ), dan membandingkan CDFS untuk Standar-Lognormal dan Standard-Gumbel lagi akan berarti …

1
Jika memiliki distribusi log-normal, apakah juga memiliki distribusi log-normal?
Katakanlah memiliki distribusi log-normal dan ada satu angka positif nyata . maka apakah benar untuk mengatakan bahwa juga memiliki beberapa distribusi log-normal? Perasaan saya adalah, itu tidak mungkin, karena dapat mengambil nilai negatif sedangkan distribusi log-normal hanya didefinisikan pada domain positif. Adakah yang bisa membantah hal itu?XXXccc(X−c)(X−c)(X -c)(X−c)(X−c)(X - c)
9 lognormal 

Dengan menggunakan situs kami, Anda mengakui telah membaca dan memahami Kebijakan Cookie dan Kebijakan Privasi kami.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.