Pertanyaan yang diberi tag «probability»

Saya telah membaca tentang paradoks taruhan Blackwell di lemari Futility . Berikut ringkasannya: Anda disajikan dua amplop, dan . Amplop berisi jumlah uang acak, tetapi Anda tidak tahu apa-apa tentang distribusi tentang uang itu. Anda membuka satu, memeriksa berapa banyak uang di sana ( ), dan harus memilih: ambil amplop …

12 probability  paradox 

Inilah masalah lucu yang dibawa oleh seorang siswa kepada saya. Meskipun pada awalnya diutarakan dalam istilah peluru yang saling memusnahkan yang ditembakkan secara berkala dengan pistol, saya pikir Anda mungkin menikmati presentasi yang lebih damai. Di dunia Oz yang datar dan tak terbatas, Yellow Brick Road dimulai di pusat Kota …

12 probability  stochastic-processes  puzzle 

Saya bingung tentang beberapa detail tentang teorema Slutsky : Biarkan {Xn}{Xn}\{X_n\} , {Yn}{Yn}\{Y_n\} menjadi dua urutan elemen skalar / vektor / matriks acak. Jika XnXnX_n konvergen dalam distribusi ke elemen acak XXX dan YnYnY_n konvergen dalam probabilitas ke konstan ccc, maka Xn+Yn XnYn Xn/Yn →d X+c→d cX→d X/c,Xn+Yn →d X+cXnYn …

12 probability  random-variable  convergence  slutsky-theorem 

Jika p(x)p(x)p(x) adalah distribusi probabilitas dengan nilai bukan nol pada [0,+∞)[0,+∞)[0,+\infty) , untuk tipe p(x)p(x)p(x) apa ada konstanta c>0c>0c\gt 0 sehingga ∫∞0p(x)logp(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2∫0∞p(x)log⁡p(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2\int_0^{\infty}p(x)\log{\frac{ p(x)}{(1+\epsilon)p({x}(1+\epsilon))}}dx \leq c \epsilon^2untuk semua0<ϵ<10<ϵ<10\lt\epsilon\lt 1? Ketidaksamaan di atas sebenarnya adalah Kullback-Leibler Divergence antara distribusi p(x)p(x)p(x) dan versi terkompresi (1+ϵ)p(x(1+ϵ))(1+ϵ)p(x(1+ϵ)){(1+\epsilon)}p({x}{(1+\epsilon)}) . Saya telah menemukan bahwa ketidaksetaraan ini berlaku …

12 probability  stochastic-processes  kullback-leibler  probability-inequalities 

Latar belakang: Ada beberapa pertanyaan / jawaban yang bagus di sini tentang cara mengkalibrasi model yang memprediksi probabilitas hasil yang terjadi. Sebagai contoh Skor Brier , dan penguraiannya menjadi resolusi, ketidakpastian dan keandalan . Plot kalibrasi dan regresi isotonik . Metode-metode ini sering memerlukan penggunaan metode binning pada probabilitas yang …

12 probability  predictive-models  binary-data  calibration  scoring-rules 

Seperti yang dinyatakan dalam judul, katakan jika saya menggambar secara acak 4 kartu dan Anda menggambar 6 dari kartu yang sama, berapa probabilitas kartu tertinggi saya mengalahkan kartu tertinggi Anda? Bagaimana ini akan berubah jika kita menggambar dari deck yang berbeda? Terima kasih!

12 probability  maximum 

Bagaimana saya bisa memecahkan masalah ini? Saya membutuhkan persamaan perantara. Mungkin jawabannya adalah .−tf(x)−tf(x)-tf(x) ddt[∫∞txf(x)dx]ddt[∫t∞xf(x)dx] \frac{d}{dt} \left [\int_t^\infty xf(x)\,dx \right ] f(x)f(x)f(x) adalah fungsi kerapatan probabilitas. Dengan kata lain, dan \ lim \ limit_ {x \ to \ infty} F (x) = 1limx→∞f(x)=0limx→∞f(x)=0\lim\limits_{x \to \infty} f(x) = 0limx→∞F(x)=1limx→∞F(x)=1\lim\limits_{x \to \infty} …

12 probability  distributions  self-study  mathematical-statistics 

Rasio dua distribusi normal independen memberikan distribusi Cauchy. Distribusi t adalah distribusi normal dibagi dengan distribusi chi-kuadrat independen. Rasio dua distribusi chi-kuadrat independen memberikan distribusi-F. Saya mencari rasio distribusi kontinu independen yang memberikan variabel acak berdistribusi normal dengan mean dan varians ?σ 2μμ\muσ2σ2\sigma^2 Mungkin ada serangkaian jawaban yang tak terbatas. …

12 probability  distributions  normal-distribution  mathematical-statistics 

Saya memiliki dataset yang sangat besar dan sekitar 5% nilai acak hilang. Variabel-variabel ini berkorelasi satu sama lain. Contoh berikut dataset R hanyalah contoh mainan dengan data berkorelasi dummy. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", 1:10000, …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

Saya menggunakan Bayes untuk memecahkan masalah pengelompokan. Setelah melakukan beberapa perhitungan saya berakhir dengan kebutuhan untuk mendapatkan rasio dua probabilitas: P(A)/P(B)P(A)/P(B)P(A)/P(B) untuk dapat memperoleh . Probabilitas ini diperoleh dengan mengintegrasikan dua KDE multivarian 2D berbeda seperti yang dijelaskan dalam jawaban ini :P(H|D)P(H|D)P(H|D) P(A)=∬x,y:f^(x,y)&lt;f^(ra,sa)f^(x,y)dxdyP(A)=∬x,y:f^(x,y)&lt;f^(ra,sa)f^(x,y)dxdyP(A) = \iint_{x, y : \hat{f}(x, y) < …

12 probability  bayesian  maximum-likelihood  kernel-smoothing 

Saya sedang mempelajari tentang distribusi-t Student dan saya mulai bertanya-tanya, bagaimana cara mendapatkan fungsi kepadatan distribusi-t (dari wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Student%27s_t-distribution ): f(t)=Γ(v+12)vπ−−√Γ(v2)(1+t2v)−v+12f(t)=Γ(v+12)vπΓ(v2)(1+t2v)−v+12f(t) = \frac{\Gamma(\frac{v+1}{2})}{\sqrt{v\pi}\:\Gamma(\frac{v}{2})}\left(1+\frac{t^2}{v} \right)^{-\frac{v+1}{2}} di mana adalah derajat kebebasan dan Γ adalah fungsi gamma. Apa intuisi dari fungsi ini? Maksudku, jika aku melihat fungsi massa probabilitas distribusi binomial, masuk akal …

12 probability  normal-distribution  t-distribution 

Adakah yang bisa menyarankan di mana untuk mendapatkan hasil dari 10.000 koin terbalik (yaitu, semua 10.000 kepala dan ekor) yang dilakukan oleh John Kerrich selama Perang Dunia II?

12 probability 

Dalam semangat pertanyaan Memahami bukti lemma yang digunakan dalam ketidaksetaraan Hoeffding , saya mencoba memahami langkah-langkah yang mengarah pada ketidaksetaraan Hoeffding. Apa yang memegang misteri paling bagi saya dalam buktinya adalah bagian di mana momen eksponensial dihitung untuk jumlah variabel iid, setelah mana ketimpangan Markov diterapkan. Tujuan saya adalah untuk …

12 probability  probability-inequalities 

Saya datang dari pertanyaan ini kalau-kalau ada yang ingin mengikuti jejak. Pada dasarnya saya memiliki kumpulan data ΩΩ\Omega terdiri dari objek NNN mana setiap objek memiliki sejumlah nilai terukur yang melekat padanya (dua dalam kasus ini): Ω = o1[ x1, y1] , o2[ x2, y2] , . . . , …

12 probability  maximum-likelihood  kernel-smoothing  numerical-integration 

Tenis memiliki sistem penilaian tiga tingkat yang aneh, dan saya ingin tahu apakah ini memiliki manfaat statistik, dari sudut pandang pertandingan sebagai percobaan untuk menentukan pemain yang lebih baik. Bagi mereka yang tidak terbiasa, dalam aturan normal permainan dimenangkan oleh poin pertama hingga 4, asalkan Anda memiliki keunggulan 2 poin …

12 probability  inference  games