Pertanyaan yang diberi tag «bootstrap»

Saat membaca tentang cara memperkirakan distribusi sampel, berarti saya menemukan metode bootstrap nonparametrik. Rupanya orang dapat memperkirakan distribusi X¯n−μX¯n−μ\bar{X}_n-\mu dengan distribusi X¯∗n-X¯nX¯n∗-X¯n\bar{X}_n^*-\bar{X}_n , di mana menunjukkan rata-rata sampel dari sampel bootstrap.X¯∗nX¯n∗\bar{X}_n^* Pertanyaan saya kemudian adalah: Apakah saya perlu pemusatan? Untuk apa? Tidak bisakah saya memperkirakan oleh ? P ( ˉ …

13 distributions  bootstrap  resampling  centering 

Bootstrap berfungsi dengan baik untuk mengakses ketidakpastian dalam estimasi rata-rata, namun saya ingat pernah membaca di suatu tempat bootstrap tidak melakukan pekerjaan dengan baik dalam menilai ketidakpastian dalam estimasi kuantitatif (khususnya median). Saya tidak ingat di mana saya membaca ini, dan saya tidak dapat menemukan banyak dengan pencarian Google cepat. …

13 references  bootstrap  median 

Mari kita asumsikan saya memiliki dua set data dengan n pengamatan pasangan data variabel independen x dan variabel dependen y masing-masing. Mari kita asumsikan lebih lanjut saya ingin menghasilkan distribusi kemiringan regresi untuk setiap set data dengan bootstrap pengamatan (dengan penggantian) N kali dan menghitung regresi y = a + …

13 regression  statistical-significance  bootstrap 

Saya rasa saya mengerti bagaimana dasar-dasar bootstrap bekerja, tapi saya tidak yakin saya mengerti bagaimana saya bisa menggunakan bootstrap untuk pemilihan model atau untuk menghindari overfitting. Untuk pemilihan model, misalnya, apakah Anda hanya memilih model yang menghasilkan kesalahan terendah (mungkin varians?) Di seluruh sampel bootstrapnya? Apakah ada teks yang membahas …

13 model-selection  cross-validation  bootstrap 

Saya menjalankan model persamaan struktural (SEM) di Amos 18. Saya mencari 100 peserta untuk eksperimen saya (digunakan secara longgar), yang dianggap mungkin tidak cukup untuk melakukan SEM yang sukses. Saya telah diberitahu berulang kali bahwa SEM (bersama dengan EFA, CFA) adalah prosedur statistik "sampel besar". Singkat cerita, saya tidak berhasil …

13 modeling  sample-size  bootstrap  sem 

Tes apa yang tersedia untuk menguji dua sampel independen untuk hipotesis nol yang berasal dari populasi dengan kemiringan yang sama? Ada tes 1 sampel klasik untuk apakah kemiringan sama dengan angka tetap (tes melibatkan momen sampel keenam!); apakah ada terjemahan langsung ke tes 2 sampel? Apakah ada teknik yang tidak …

13 hypothesis-testing  distributions  bootstrap  moments  l-moments 

Saya menguji persamaan cara menggunakan uji-t Welch. Distribusi yang mendasarinya jauh dari normal (lebih condong daripada contoh dalam diskusi terkait di sini ). Saya dapat memperoleh lebih banyak data tetapi ingin beberapa cara berprinsip untuk menentukan sejauh mana melakukannya. Apakah ada heuristik yang baik untuk membuat penilaian bahwa distribusi sampel …

12 normal-distribution  t-test  bootstrap  central-limit-theorem  approximation 

Pertanyaannya: Bootstrapping lebih unggul daripada jackknifing; Namun, saya bertanya-tanya apakah ada contoh di mana jackknifing adalah satu-satunya atau setidaknya pilihan yang layak untuk mengkarakterisasi ketidakpastian dari estimasi parameter. Juga, dalam situasi praktis bagaimana bias / tidak akurat jackknifing relatif terhadap bootstrap, dan bisakah hasil jackknife memberikan wawasan awal sebelum bootstrap …

12 machine-learning  cross-validation  bootstrap  maximum-entropy  jackknife 

Saya bertanya-tanya bagaimana CI bootstrap (dan BCa di barticular) melakukan pada data yang terdistribusi normal. Tampaknya ada banyak pekerjaan yang memeriksa kinerja mereka pada berbagai jenis distribusi, tetapi tidak dapat menemukan apa pun pada data yang didistribusikan secara normal. Karena tampaknya hal yang jelas untuk dipelajari pertama kali, saya kira …

12 confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling 

Saya memiliki dataset yang sangat besar dan sekitar 5% nilai acak hilang. Variabel-variabel ini berkorelasi satu sama lain. Contoh berikut dataset R hanyalah contoh mainan dengan data berkorelasi dummy. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", 1:10000, …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

Saya memiliki dua sampel yang sangat miring dan saya mencoba menggunakan bootstrap untuk membandingkan cara mereka menggunakan t-statistik. Apa prosedur yang benar untuk melakukannya? Proses yang saya gunakan Saya khawatir tentang kesesuaian menggunakan kesalahan standar data asli / yang diamati pada langkah terakhir ketika saya tahu bahwa ini tidak terdistribusi …

12 hypothesis-testing  t-test  bootstrap 

Saya prihatin dengan masalah yang ingin saya bootstrap nilai-p untuk estimasi dari data multiply imputed (MI), tetapi tidak jelas bagi saya bagaimana menggabungkan nilai-p di seluruh set MI.θθ\theta Untuk set data MI, pendekatan standar untuk mendapatkan total varian estimasi menggunakan aturan Rubin. Lihat di sini untuk ulasan tentang kumpulan data …

12 confidence-interval  variance  p-value  bootstrap  multiple-imputation 

Saya memiliki masalah analisis keputusan yang agak rumit yang melibatkan pengujian reliabilitas dan pendekatan logis (bagi saya) tampaknya melibatkan penggunaan MCMC untuk mendukung analisis Bayesian. Namun, telah disarankan bahwa akan lebih tepat untuk menggunakan pendekatan bootstrap. Bisakah seseorang menyarankan referensi (atau tiga) yang mungkin mendukung penggunaan salah satu teknik di …

12 bayesian  bootstrap 

Bootstrap, dalam bentuk standarnya, dapat digunakan untuk menghitung interval kepercayaan dari perkiraan statistik asalkan pengamatan itu benar. I. Visser et al. di " Interval Keyakinan untuk Parameter Model Hidden Markov ," menggunakan bootstrap parametrik untuk menghitung CI untuk parameter HMM. Namun, ketika kami memasukkan HMM pada urutan pengamatan, kami telah …

12 confidence-interval  bootstrap  hidden-markov-model 

Saya ingin menggunakan bootstrap untuk memperkirakan interval kepercayaan untuk estimasi parameter dari dataset panel dengan N = 250 perusahaan dan T = 50 bulan. Estimasi parameter mahal secara komputasi (beberapa hari perhitungan) karena penggunaan penyaringan Kalman dan estimasi nonlinier kompleks. Oleh karena itu, menggambar (dengan penggantian) B (dalam ratusan atau …

12 confidence-interval  bootstrap  nonlinear-regression  kalman-filter