Pertanyaan yang diberi tag «moments»

Saya perhatikan dalam metode pembelajaran statistik / mesin, distribusi sering kali diperkirakan oleh seorang Gaussian, dan kemudian bahwa Gaussian digunakan untuk pengambilan sampel. Mereka mulai dengan menghitung dua momen pertama dari distribusi, dan menggunakannya untuk memperkirakan μμ\mu dan σ2σ2\sigma^2 . Kemudian mereka dapat mencicipi dari Gaussian itu. Bagi saya, semakin …

14 probability  sampling  moments 

Jadi, saya memiliki proses menghasilkan random log-terdistribusi normal variabel acak XXX . Berikut adalah fungsi kepadatan probabilitas yang sesuai: Saya ingin memperkirakan distribusi beberapa saat dari distribusi asli itu, katakanlah momen pertama: rata-rata aritmatika. Untuk melakukannya, saya menggambar 100 variabel acak 10.000 kali sehingga saya bisa menghitung 10.000 perkiraan rata-rata …

13 estimation  bias  fitting  lognormal  moments 

Tes apa yang tersedia untuk menguji dua sampel independen untuk hipotesis nol yang berasal dari populasi dengan kemiringan yang sama? Ada tes 1 sampel klasik untuk apakah kemiringan sama dengan angka tetap (tes melibatkan momen sampel keenam!); apakah ada terjemahan langsung ke tes 2 sampel? Apakah ada teknik yang tidak …

13 hypothesis-testing  distributions  bootstrap  moments  l-moments 

Dalam statistik sirkuler, nilai ekspektasi dari variabel acak dengan nilai pada lingkaran didefinisikan sebagai (lihat wikipedia ). Ini adalah definisi yang sangat alami, seperti definisi varians Jadi kita tidak perlu momen kedua untuk mendefinisikan varians!ZZZSSSm1( Z) = ∫SzPZ( θ ) d θm1(Z)=∫SzPZ(θ)dθ m_1(Z)=\int_S z P^Z(\theta)\textrm{d}\theta V a r (Z) = …

13 mathematical-statistics  moments  intuition  circular-statistics 

Dapatkah seseorang memberikan intuisi tentang mengapa momen yang lebih tinggi dari distribusi probabilitas pXpXp_X , seperti momen ketiga dan keempat, masing-masing berhubungan dengan kemiringan dan kurtosis? Secara khusus, mengapa penyimpangan tentang rata-rata dinaikkan ke kekuatan ketiga atau keempat akhirnya diterjemahkan menjadi ukuran skewness dan kurtosis? Apakah ada cara untuk menghubungkan …

13 mathematical-statistics  skewness  moments  intuition  kurtosis 

Saya memiliki dataset yang sangat besar dan sekitar 5% nilai acak hilang. Variabel-variabel ini berkorelasi satu sama lain. Contoh berikut dataset R hanyalah contoh mainan dengan data berkorelasi dummy. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", 1:10000, …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

Apakah ada distribusi non-identik yang kebetulan memiliki fungsi menghasilkan momen yang sama?

12 distributions  moments  mgf 

Apakah ada analogi ketidaksetaraan Chebyshev saat yang lebih tinggi dalam kasus satu sisi? Ketidaksamaan Chebyshev-Cantelli hanya berfungsi untuk varians, sedangkan ketidaksetaraan Chebyshev dapat dengan mudah diproduksi untuk semua eksponen. Apakah ada yang tahu tentang ketimpangan satu sisi menggunakan momen yang lebih tinggi?

12 approximation  moments  probability-inequalities 

Saya sedang memikirkan arti keluarga skala lokasi. Pemahaman saya adalah bahwa untuk setiap anggota keluarga skala lokasi dengan parameter lokasi dan skala, maka distribusi tidak tergantung dari parameter apapun dan itu sama untuk setiap milik keluarga itu.a b Z = ( X - a ) / b XXXXSebuahaabbbZ= ( X- …

12 probability  distributions  mathematical-statistics  random-variable  moments 

The rrr saat -th dari variabel acak adalah terbatas jika E ( | X r | ) &lt; ∞XXXE ( | Xr| )&lt;∞E(|Xr|)&lt;∞ \mathbb E(|X^r|)< \infty Saya mencoba untuk menunjukkan bahwa untuk setiap bilangan bulat positif , maka momen -th juga terbatas.s E [ | X s | ]s &lt; …

12 self-study  moments  function 

Saya memiliki situasi di mana saya dapat memperkirakan (yang pertama) kkk momen dari kumpulan data, dan ingin menggunakannya untuk menghasilkan estimasi fungsi kerapatan. Saya sudah menemukan distribusi Pearson , tetapi menyadari itu hanya bergantung pada 4 momen pertama (dengan beberapa pembatasan pada kemungkinan kombinasi momen). Saya juga mengerti bahwa setiap …

11 pdf  kernel-smoothing  moments 

Saya menggunakan estimator biasa untuk kurtosis, , tapi saya perhatikan bahwa bahkan 'outlier' kecil dalam distribusi empiris saya , yaitu puncak kecil jauh dari pusat, sangat mempengaruhinya. Apakah ada estimator kurtosis yang lebih kuat?K^= μ^4σ^4K^=μ^4σ^4\hat{K}=\frac{\hat{\mu}_4}{\hat{\sigma}^4}

11 outliers  robust  moments  kurtosis 

Apa cara terbaik untuk memperkirakan untuk dua bilangan bulat m , n ketika Anda mengetahui rata-rata μ , varian σ 2 , skewness γ 1 dan kelebihan kurtosis γ 2 dari distribusi diskrit X , dan itu adalah jelas dari ukuran (non-nol) bentuk γ 1 dan γ 2 bahwa perkiraan …

11 probability  distributions  moments  approximation  saddlepoint-approximation 

Saya ingin tahu apakah ada transformasi yang mengubah kemiringan variabel acak tanpa mempengaruhi kurtosis. Ini akan analog dengan bagaimana transformasi affine dari RV mempengaruhi rerata dan varians, tetapi tidak condong dan kurtosis (sebagian karena condong dan kurtosis didefinisikan tidak berubah dengan perubahan skala). Apakah ini masalah yang diketahui?

11 data-transformation  random-variable  moments 

Saya menghitung kovarians distribusi secara paralel dan saya perlu menggabungkan hasil yang didistribusikan ke dalam Gaussian tunggal. Bagaimana saya menggabungkan keduanya? Interpolasi linier antara keduanya hampir berhasil, jika keduanya terdistribusi dan berukuran sama. Wikipedia menyediakan forumla di bagian bawah untuk kombinasi tetapi tampaknya tidak benar; dua distribusi yang identik harus …

11 covariance  moments