Pertanyaan yang diberi tag «matrix»

Ini adalah pertanyaan yang sangat sederhana tetapi saya tidak dapat menemukan derivasi di mana pun di internet atau dalam buku. Saya ingin melihat derivasi bagaimana seseorang Bayesian memperbarui distribusi normal multivariat. Sebagai contoh: bayangkan itu P(x|μ,Σ)P(μ)==N(μ,Σ)N(μ0,Σ0).P(x|μ,Σ)=N(μ,Σ)P(μ)=N(μ0,Σ0). \begin{array}{rcl} \mathbb{P}({\bf x}|{\bf μ},{\bf Σ}) & = & N({\bf \mu}, {\bf \Sigma}) \\ \mathbb{P}({\bf …

18 bayesian  normal-distribution  matrix  posterior  linear-algebra 

Untuk norma vektor, norma L2 atau "Euclidean distance" adalah definisi yang banyak digunakan dan intuitif. Tetapi mengapa definisi norma "paling sering digunakan" atau "standar" untuk sebuah matriks adalah norma spektral , tetapi bukan norma Frobenius (yang mirip dengan norma L2 untuk vektor)? Apakah itu ada hubungannya dengan algoritma iteratif / …

17 matrix  linear-algebra 

Apakah rata-rata dari beberapa matriks pasti-positif pasti-positif atau semi-pasti positif? Rata-rata adalah rata-rata elemen-bijaksana.

15 mathematical-statistics  matrix  covariance-matrix 

Tutup. Pertanyaan ini di luar topik . Saat ini tidak menerima jawaban. Ingin meningkatkan pertanyaan ini? Perbarui pertanyaan sehingga sesuai topik untuk Cross Validated. Ditutup 2 tahun yang lalu . Dapatkah seseorang membuat kode R untuk memplot elips dari nilai eigen dan vektor eigen dari matriks berikut A=(2.20.40.42.8)A=(2.20.40.42.8) \mathbf{A} = …

15 r  multivariate-analysis  matrix  matrix-decomposition 

Saya telah menggunakan model tuning caret, tetapi kemudian menjalankan kembali model menggunakan gbmpaket. Ini adalah pemahaman saya bahwa caretpaket menggunakan gbmdan hasilnya harus sama. Namun, hanya menjalankan tes cepat menggunakan data(iris)menunjukkan perbedaan dalam model sekitar 5% menggunakan RMSE dan R ^ 2 sebagai metrik evaluasi. Saya ingin menemukan kinerja model …

13 r  caret  gbm  matrix  linear-algebra  logistic  modeling  logit  ordered-logit  r  confidence-interval  survival  population  weibull  classification  separation  hypothesis-testing  correlation  statistical-significance  p-value  python  r  data-visualization  r  regression  multiple-regression  chi-squared  multivariate-analysis  distributions  random-variable  experiment-design  distributions  poisson-regression  residuals  excel  time-series  garch  var  survival  modeling  cox-model  interaction  r  pca  normality-assumption 

Apa contoh collinearity sempurna dalam hal matriks desain ?XXX Saya ingin contoh di mana tidak dapat diperkirakan karena tidak dapat dibalik.(X'X)β^=(X′X)−1X′Yβ^=(X′X)−1X′Y\hat \beta = (X'X)^{-1}X'Y(X′X)(X′X)(X'X)

12 regression  multicollinearity  matrix  matrix-inverse 

Saya memiliki dataset yang sangat besar dan sekitar 5% nilai acak hilang. Variabel-variabel ini berkorelasi satu sama lain. Contoh berikut dataset R hanyalah contoh mainan dengan data berkorelasi dummy. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", 1:10000, …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

Sudah diketahui bahwa matriks kovarians harus pasti semi-positif, namun, apakah yang sebaliknya benar? Yaitu, apakah setiap matriks pasti semi-positif sesuai dengan matriks kovarians?

12 covariance  matrix 

Contoh di bawah ini diambil dari kuliah di deeplearning.ai menunjukkan bahwa hasilnya adalah jumlah dari produk elemen demi elemen (atau "perkalian elemen-bijaksana". Angka merah mewakili bobot dalam filter: ( 1 ∗ 1 ) + ( 1 ∗ 0 ) + ( 1 ∗ 1 ) + ( 0 ∗ 0 …

12 deep-learning  conv-neural-network  matrix 

Bentuk tertutup w dalam regresi Linear dapat ditulis sebagai w^= ( XTX)- 1XTyw^=(XTX)−1XTy\hat{w}=(X^TX)^{-1}X^Ty Bagaimana kita bisa secara intuitif menjelaskan peran dalam persamaan ini?( XTX)- 1(XTX)−1(X^TX)^{-1}

10 regression  least-squares  matrix  intuition  matrix-inverse 

Dalam kursus pembelajaran mesin Andrew Ng, ia menggunakan rumus ini: ∇Atr(ABATC)=CAB+CTABT∇Atr(ABATC)=CAB+CTABT\nabla_A tr(ABA^TC) = CAB + C^TAB^T dan dia melakukan bukti cepat yang ditunjukkan di bawah ini: ∇Atr(ABATC)=∇Atr(f(A)ATC)=∇∘tr(f(∘)ATC)+∇∘tr(f(A)∘TC)=(ATC)Tf′(∘)+(∇∘Ttr(f(A)∘TC)T=CTABT+(∇∘Ttr(∘T)Cf(A))T=CTABT+((Cf(A))T)T=CTABT+CAB∇Atr(ABATC)=∇Atr(f(A)ATC)=∇∘tr(f(∘)ATC)+∇∘tr(f(A)∘TC)=(ATC)Tf′(∘)+(∇∘Ttr(f(A)∘TC)T=CTABT+(∇∘Ttr(∘T)Cf(A))T=CTABT+((Cf(A))T)T=CTABT+CAB\nabla_A tr(ABA^TC) \\ = \nabla_A tr(f(A)A^TC) \\ = \nabla_{\circ} tr(f(\circ)A^TC) + \nabla_{\circ}tr(f(A)\circ^T C)\\ =(A^TC)^Tf'(\circ) + (\nabla_{\circ^T}tr(f(A)\circ^T C)^T \\ = C^TAB^T + (\nabla_{\circ^T}tr(\circ^T)Cf(A))^T \\ =C^TAB^T …

10 machine-learning  matrix  derivative 

Dalam lmerfungsi di lme4dalam Rada panggilan untuk membangun model matriks efek acak, , seperti yang dijelaskan di sini , halaman 7 - 9.ZZZ Menghitung mensyaratkan KhatriRao dan / atau produk Kronecker dari dua matriks, dan X_i . J i X iZZZJiJiJ_iXiXiX_i Matriks JiJiJ_i adalah suap: "Matriks indikator indeks faktor pengelompokan", …

10 r  mixed-model  lme4-nlme  matrix 

Dalam buku teks yang saya baca mereka menggunakan ketajaman positif (semi-positive definiteness) untuk membandingkan dua matriks kovarian. Gagasan bahwa jika A−BA−BA-B adalah pd maka lebih kecil dari . Tapi aku berjuang untuk mendapatkan intuisi dari hubungan ini?BBBAAA Ada utas serupa di sini: /math/239166/what-is-the-intuition-for-using-definiteness-to-compare-matrices Apa intuisi untuk menggunakan ketetapan untuk membandingkan …

10 covariance-matrix  matrix  intuition  linear-algebra  geometry 

Sudah diketahui umum (misalnya dalam bidang penginderaan tekan) bahwa norma adalah "penginduksian sparsitas," dalam arti bahwa jika kita meminimalkan fungsional (untuk matriks tetap dan vektor ) untuk ukuran yang cukup besar \ lambda> 0 , kami cenderung untuk banyak pilihan A , \ vec {b} , dan \ lambda untuk …

10 regression  matrix  normalization  regularization  sparse 

Saya memiliki matriks korelasi dihitung dengan set data (diamati) menggunakan fungsi MATLAB .PPP(n×n)(n×n)(n \times n)PPP(m×n)(m×n)(m \times n)corrcoef Bagaimana saya membandingkan dan menganalisis matriks korelasi ini dengan saling menghormati?PPP Apa saja tes, metode, dan / atau pos pemeriksaan?

10 correlation  matlab  matrix