Pertanyaan yang diberi tag «finance»

Saya bingung. Saya tidak mengerti perbedaan antara ARMA dan proses GARCH .. bagi saya ada yang sama? Inilah proses (G) ARCH (p, q) σ2t=α0+∑i=1qαir2t−iARCH+∑i=1pβiσ2t−iGARCHσt2=α0+∑i=1qαirt−i2⏟ARCH+∑i=1pβiσt−i2⏟GARCH\sigma_t^2 = \underbrace{ \underbrace{ \alpha_0 + \sum_{i=1}^q \alpha_ir_{t-i}^2} _{ARCH} + \sum_{i=1}^p\beta_i\sigma_{t-i}^2} _{GARCH} Dan di sini adalah ARMA ( ):p,qp,qp, q Xt=c+εt+∑i=1pφiXt−i+∑i=1qθiεt−i.Xt=c+εt+∑i=1pφiXt−i+∑i=1qθiεt−i. X_t = c + \varepsilon_t + …

42 arima  garch  finance 

Presisi didefinisikan sebagai: p = true positives / (true positives + false positives) Apakah benar bahwa, sebagai true positivesdan false positivespendekatan 0, presisi mendekati 1? Pertanyaan yang sama untuk diingat: r = true positives / (true positives + false negatives) Saat ini saya sedang menerapkan tes statistik di mana saya …

20 precision-recall  data-visualization  logarithm  references  r  networks  data-visualization  standard-deviation  probability  binomial  negative-binomial  r  categorical-data  aggregation  plyr  survival  python  regression  r  t-test  bayesian  logistic  data-transformation  confidence-interval  t-test  interpretation  distributions  data-visualization  pca  genetics  r  finance  maximum  probability  standard-deviation  probability  r  information-theory  references  computational-statistics  computing  references  engineering-statistics  t-test  hypothesis-testing  independence  definition  r  censoring  negative-binomial  poisson-distribution  variance  mixed-model  correlation  intraclass-correlation  aggregation  interpretation  effect-size  hypothesis-testing  goodness-of-fit  normality-assumption  small-sample  distributions  regression  normality-assumption  t-test  anova  confidence-interval  z-statistic  finance  hypothesis-testing  mean  model-selection  information-geometry  bayesian  frequentist  terminology  type-i-and-ii-errors  cross-validation  smoothing  splines  data-transformation  normality-assumption  variance-stabilizing  r  spss  stata  python  correlation  logistic  logit  link-function  regression  predictor  pca  factor-analysis  r  bayesian  maximum-likelihood  mcmc  conditional-probability  statistical-significance  chi-squared  proportion  estimation  error  shrinkage  application  steins-phenomenon 

Pacar saya baru-baru ini mendapatkan pekerjaan melakukan penjualan dan perdagangan di bank besar. Didukung oleh pekerjaan barunya, dia percaya bahwa dia dapat memprediksi apakah stok akan naik atau turun pada akhir bulan lebih besar daripada peluang (dia percaya dia bahkan dapat melakukannya dengan akurasi 80%!) Saya sangat skeptis. Kami telah …

19 probability  forecasting  finance 

Kecuali fakta bahwa pengembalian bisa negatif sementara harga harus positif, apakah ada alasan lain di balik pemodelan harga saham sebagai log distribusi normal tetapi pemodelan pengembalian saham sebagai distribusi normal?

19 normal-distribution  lognormal  finance 

Saya mencoba untuk menguji null , terhadap alternatif lokal E [ X ] > 0 , untuk variabel acak X , tunduk pada kemiringan ringan hingga sedang dan kurtosis dari variabel acak. Mengikuti saran oleh Wilcox dalam 'Pengantar Estimasi Kuat dan Pengujian Hipotesis', saya telah melihat tes berdasarkan rata-rata yang …

17 hypothesis-testing  t-test  finance  robust 

Saya menemukan dunia yang luar biasa dari yang disebut "Hidden Markov Models", juga disebut "model switching rezim". Saya ingin mengadaptasi HMM dalam R untuk mendeteksi tren dan titik balik. Saya ingin membangun model yang generik mungkin sehingga saya bisa mengujinya dengan banyak harga. Adakah yang bisa merekomendasikan kertas? Saya telah …

16 r  time-series  finance  hidden-markov-model 

Tes permutasi (juga disebut tes pengacakan, uji pengacakan ulang, atau tes yang tepat) sangat berguna dan berguna ketika asumsi distribusi normal yang diperlukan misalnya, t-testtidak terpenuhi dan ketika transformasi nilai dengan peringkat dari tes non-parametrik seperti Mann-Whitney-U-testakan menyebabkan lebih banyak informasi hilang. Namun, satu dan hanya satu asumsi yang tidak …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

Atau, untuk memprediksi pasar valuta asing. Saya tahu ini bisa sangat rumit, jadi sebagai pengantar, saya mencari algoritma prediksi sederhana yang memiliki akurasi. (Ini untuk proyek universitas M.Sc. yang berlangsung empat bulan) Saya pernah membaca bahwa jaringan saraf multi-layer mungkin berguna. Adakah pemikiran tentang itu? Selain itu, analisis semantik media …

15 machine-learning  finance 

Dalam penelitian ekonometrika keuangan, sangat umum untuk menyelidiki hubungan antara deret waktu keuangan yang berbentuk data harian . Variabel akan sering dibuat dengan mengambil perbedaan log, misalnya; .saya( 0 )saya(0)I(0)dalam( Pt) - ln( Pt - 1)dalam⁡(Pt)-dalam⁡(Pt-1)\ln(P_t)-\ln(P_{t-1}) Namun, data harian berarti bahwa ada titik data setiap minggu, dan Sabtu dan Minggu …

14 time-series  econometrics  finance  macroeconomics  unevenly-spaced-time-series 

Saya akan menggunakan model ARMA-GARCH untuk seri waktu keuangan dan bertanya-tanya apakah seri harus stasioner sebelum menerapkan model tersebut. Saya tahu untuk menerapkan model ARMA seri harus stasioner, tetapi saya tidak yakin untuk ARMA-GARCH karena saya termasuk kesalahan GARCH yang menyiratkan pengelompokan volatilitas dan varians tidak konstan dan karenanya seri …

14 time-series  finance  arma 

Adakah yang bisa memberikan definisi cross section dalam "cross section of stock return"? Terima kasih

13 finance  cross-section 

Saya mencoba memahami cara menggunakan pembelajaran mesin untuk memprediksi waktu keuangan 1 atau lebih langkah ke depan. Saya memiliki jadwal waktu keuangan dengan beberapa data deskriptif dan saya ingin membentuk model dan kemudian menggunakan model untuk memprediksi langkah-n ke depan. Apa yang telah saya lakukan sejauh ini adalah: getSymbols("GOOG") GOOG$sma …

12 r  time-series  machine-learning  random-forest  finance 

Studi peristiwa tersebar luas di bidang ekonomi dan keuangan untuk menentukan pengaruh suatu peristiwa terhadap harga saham, tetapi hampir selalu didasarkan pada alasan yang sering. Regresi OLS - selama periode referensi yang berbeda dari jendela peristiwa - biasanya digunakan untuk menentukan parameter yang diperlukan untuk memodelkan pengembalian normal untuk suatu …

11 bayesian  econometrics  finance 

Saya mencoba memahami seluruh varian / kesalahan std dari serangkaian waktu pengembalian keuangan, dan saya pikir saya terjebak. Saya memiliki serangkaian data pengembalian stok bulanan (sebut saja ), yang memiliki nilai yang diharapkan 1,00795, dan varians 0,000228 (std. Dev adalah 0,01512). Saya mencoba menghitung kasus terburuk dari pengembalian tahunan (katakanlah …

11 time-series  variance  independence  finance 

Saya mencari rekomendasi buku tentang penilaian kredit. Saya tertarik pada semua aspek masalah ini, tetapi kebanyakan dalam: 1) Fitur yang bagus. Bagaimana cara membuatnya? Mana yang terbukti baik? 2) Jaringan saraf. Aplikasi mereka untuk masalah penilaian kredit. 3) Saya telah memilih jaringan saraf, tetapi saya tertarik dengan metode lain juga.

11 references  finance  credit-scoring