Pertanyaan yang diberi tag «heteroscedasticity»

Kesan yang saya dapat, berdasarkan beberapa makalah, buku, dan artikel yang saya baca, adalah cara yang disarankan untuk menyesuaikan distribusi probabilitas pada set data adalah dengan menggunakan estimasi kemungkinan maksimum (MLE). Namun, sebagai seorang fisikawan, cara yang lebih intuitif adalah dengan menyesuaikan pdf model dengan pdf empiris data menggunakan kuadrat …

18 distributions  maximum-likelihood  least-squares  heteroscedasticity  fitting 

Saya tidak begitu mengerti heteroskedastisitas. Saya ingin tahu apakah model saya sesuai atau tidak sesuai dengan plot ini.

17 r  regression  residuals  heteroscedasticity  independence 

Ini wikipedia link di daftar sejumlah teknik untuk mendeteksi OLS residual heteroskedastisitas. Saya ingin belajar teknik langsung mana yang lebih efisien dalam mendeteksi daerah yang dipengaruhi oleh heteroskedastisitas. Sebagai contoh, di sini wilayah pusat dalam plot 'Residual vs Fitted' OLS terlihat memiliki varians yang lebih tinggi daripada sisi plot (saya …

16 regression  least-squares  heteroscedasticity 

Saya sedang mengerjakan tesis master saya saat ini dan berencana menjalankan statistik dengan SigmaPlot. Namun, setelah menghabiskan beberapa waktu dengan data saya, saya sampai pada kesimpulan bahwa SigmaPlot mungkin tidak cocok untuk masalah saya (saya mungkin salah) jadi saya memulai upaya pertama saya di R, yang sebenarnya tidak membuatnya lebih …

16 r  anova  nonparametric  heteroscedasticity 

Beberapa bulan yang lalu saya memposting pertanyaan tentang tes homoscedasticity di R pada SO, dan Ian Fellows menjawab bahwa (saya akan memparafrasekan jawabannya dengan sangat longgar): Tes homoscedasticity bukan alat yang baik ketika menguji kebaikan model Anda. Dengan sampel kecil, Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mendeteksi keberangkatan dari …

16 hypothesis-testing  anova  nonparametric  goodness-of-fit  heteroscedasticity 

Saya mencoba melakukan regresi pada data heteroskedastik di mana saya mencoba untuk memprediksi varians kesalahan serta nilai rata-rata dalam hal model linier. Sesuatu seperti ini: y(x,t)ξ(x,t)y¯(x,t)σ(x,t)=y¯(x,t)+ξ(x,t),∼N(0,σ(x,t)),=y0+ax+bt,=σ0+cx+dt.y(x,t)=y¯(x,t)+ξ(x,t),ξ(x,t)∼N(0,σ(x,t)),y¯(x,t)=y0+ax+bt,σ(x,t)=σ0+cx+dt.\begin{align}\\ y\left(x,t\right) &= \bar{y}\left(x,t\right)+\xi\left(x,t\right),\\ \xi\left(x,t\right) &\sim N\left(0,\sigma\left(x,t\right)\right),\\ \bar{y}\left(x,t\right) &= y_{0}+ax+bt,\\ \sigma\left(x,t\right) &= \sigma_{0}+cx+dt. \end{align} Dengan kata lain, data terdiri dari pengukuran berulang pada berbagai nilai …

15 regression  spss  variance  residuals  heteroscedasticity 

Tes permutasi (juga disebut tes pengacakan, uji pengacakan ulang, atau tes yang tepat) sangat berguna dan berguna ketika asumsi distribusi normal yang diperlukan misalnya, t-testtidak terpenuhi dan ketika transformasi nilai dengan peringkat dari tes non-parametrik seperti Mann-Whitney-U-testakan menyebabkan lebih banyak informasi hilang. Namun, satu dan hanya satu asumsi yang tidak …

15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

Pertanyaan: Apa perbedaan utama dan persamaan antara menggunakan kesalahan standar Newey-West (1987) dan Hansen-Hodrick (1980)? Dalam situasi apa salah satu dari ini lebih disukai daripada yang lain? Catatan: Saya tahu bagaimana masing-masing prosedur penyesuaian ini bekerja; namun, saya belum menemukan dokumen apa pun yang akan membandingkannya, baik online atau di …

15 regression  autocorrelation  heteroscedasticity  robust-standard-error  neweywest 

Prosedur t-Tes SPSS melaporkan 2 analisis ketika membandingkan 2 cara independen, satu analisis dengan varians sama diasumsikan dan satu dengan varians sama tidak diasumsikan. Derajat kebebasan (df) ketika varians yang sama diasumsikan selalu nilai integer (dan sama dengan n-2). Df ketika varians yang sama tidak diasumsikan adalah non-integer (misalnya, 11,467) …

15 hypothesis-testing  t-test  heteroscedasticity  degrees-of-freedom  t-distribution 

Saya mengerti bahwa Uji Bartlett berkaitan dengan menentukan apakah sampel Anda berasal dari populasi dengan varian yang sama. Jika sampel berasal dari populasi dengan varian yang sama, maka kami gagal menolak hipotesis nol pengujian, dan karenanya analisis komponen utama tidak sesuai. Saya tidak yakin di mana letak masalah dengan situasi …

14 variance  pca  heteroscedasticity 

Jika dalam regresi OLS standar dua asumsi dilanggar (distribusi kesalahan yang normal, homoseksualitas), apakah bootstrap kesalahan standar dan interval kepercayaan merupakan alternatif yang tepat untuk sampai pada hasil yang bermakna sehubungan dengan pentingnya koefisien regresi? Apakah tes signifikan dengan kesalahan standar bootstrap dan interval kepercayaan masih "berfungsi" dengan heteroskedastisitas? Jika …

13 regression  bootstrap  least-squares  heteroscedasticity 

Saya menanyakan pertanyaan ini kemarin di StackOverflow, dan mendapat jawaban, tetapi kami sepakat bahwa itu agak sedikit meretas dan mungkin ada cara yang lebih baik untuk melihatnya. Pertanyaannya: Saya ingin menghitung kesalahan standar Newey-West (HAC) untuk vektor (dalam hal ini vektor pengembalian saham). Fungsi NeweyWest()dalam sandwichpaket melakukan ini, tetapi mengambil …

13 r  standard-error  autocorrelation  heteroscedasticity 

Saya ingin membandingkan cara di tiga kelompok ukuran yang sama (ukuran sampel yang sama kecil, 21). Cara masing-masing kelompok yang terdistribusi normal, tetapi varians mereka tidak sama (diuji melalui Levene). Apakah transformasi merupakan rute terbaik dalam situasi ini? Haruskah saya mempertimbangkan hal lain terlebih dahulu?

12 anova  variance  heteroscedasticity 

Dari Econometrics , oleh Fumio Hayashi (Chpt 1): Homoskedasticity Tanpa Syarat: Momen kedua dari istilah kesalahan E (εᵢ²) konstan di seluruh pengamatan Bentuk fungsional E (εᵢ² | xi) konstan di seluruh pengamatan Homoskedasticity Bersyarat: Pembatasan bahwa momen kedua dari istilah kesalahan E (εᵢ²) adalah konstan di seluruh pengamatan diangkat Dengan …

12 regression  econometrics  heteroscedasticity  assumptions 

Saya ingin memahami uji pasti fisher dengan lebih baik, jadi saya menyusun contoh mainan berikut ini, di mana f dan m berhubungan dengan pria dan wanita, dan n dan y berhubungan dengan "konsumsi soda" seperti ini: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Jelas, ini adalah penyederhanaan …

12 fishers-exact  hypergeometric  clustering  supervised-learning  modeling  econometrics  r  regression  residuals  heteroscedasticity  independence  distributions  self-study  matlab  libsvm  self-study  conditional-probability  conditional-expectation  hypothesis-testing  self-study  multiple-comparisons  mode  statistical-significance  chi-squared  multiple-comparisons  maximum-likelihood  poisson-process  optimization  uncertainty  genetic-algorithms  bayesian  model-selection  overfitting  maximum-likelihood  optimization  approximation  r  prediction  model-evaluation  r  machine-learning  survival  neural-networks  cox-model  machine-learning  bayesian  bayesian-network  hierarchical-bayesian  pooling