Pertanyaan yang diberi tag «chi-squared»

Tes (biasanya distribusi, independensi, atau goodness of fit) atau keluarga distribusi yang terkait dengan tes semacam itu.

1
Apa intuisi di balik sampel yang dapat ditukar di bawah hipotesis nol?
Tes permutasi (juga disebut tes pengacakan, uji pengacakan ulang, atau tes yang tepat) sangat berguna dan berguna ketika asumsi distribusi normal yang diperlukan misalnya, t-testtidak terpenuhi dan ketika transformasi nilai dengan peringkat dari tes non-parametrik seperti Mann-Whitney-U-testakan menyebabkan lebih banyak informasi hilang. Namun, satu dan hanya satu asumsi yang tidak …
15 hypothesis-testing  permutation-test  exchangeability  r  statistical-significance  loess  data-visualization  normal-distribution  pdf  ggplot2  kernel-smoothing  probability  self-study  expected-value  normal-distribution  prior  correlation  time-series  regression  heteroscedasticity  estimation  estimators  fisher-information  data-visualization  repeated-measures  binary-data  panel-data  mathematical-statistics  coefficient-of-variation  normal-distribution  order-statistics  regression  machine-learning  one-class  probability  estimators  forecasting  prediction  validation  finance  measurement-error  variance  mean  spatial  monte-carlo  data-visualization  boxplot  sampling  uniform  chi-squared  goodness-of-fit  probability  mixture  theory  gaussian-mixture  regression  statistical-significance  p-value  bootstrap  regression  multicollinearity  correlation  r  poisson-distribution  survival  regression  categorical-data  ordinal-data  ordered-logit  regression  interaction  time-series  machine-learning  forecasting  cross-validation  binomial  multiple-comparisons  simulation  false-discovery-rate  r  clustering  frequency  wilcoxon-mann-whitney  wilcoxon-signed-rank  r  svm  t-test  missing-data  excel  r  numerical-integration  r  random-variable  lme4-nlme  mixed-model  weighted-regression  power-law  errors-in-variables  machine-learning  classification  entropy  information-theory  mutual-information 

1
Mengapa chi square digunakan saat membuat interval kepercayaan untuk varians?
Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar. Mengapa kita menggunakan distribusi chi square? Apa arti dari distribusi ini? Mengapa ini distribusi yang digunakan untuk membuat interval kepercayaan untuk varians? Setiap tempat saya mencari penjelasan hanya menyajikan fakta ini, menjelaskan kapan harus menggunakan chi, tetapi tidak menjelaskan mengapa menggunakan chi, dan mengapa …

4
Nilai yang diharapkan vs. nilai yang paling mungkin (mode)
Nilai yang diharapkan dari distribusi adalah rata-rata, yaitu nilai rata-rata tertimbang E [ x ] = ∫ + ∞ - ∞ xf(x)f(x)f(x)E[x]=∫+∞−∞xf(x)dxE[x]=∫−∞+∞xf(x)dxE[x]=\int_{-\infty}^{+\infty} x \, \, f(x) dx Nilai yang paling mungkin adalah mode, itu adalah nilai yang paling mungkin. Namun apakah kita berharap untuk melihat berkali-kali? Mengutip dari sini :E[x]E[x]E[x] …

1
Bagaimana tepatnya cara kerja pemilihan fitur Chi-square?
Saya tahu bahwa untuk setiap pasangan fitur-kelas, nilai statistik chi-square dihitung dan dibandingkan dengan ambang batas. Tapi saya agak bingung. Jika ada fitur dan kelas , bagaimana cara membuat tabel kontingensi? Bagaimana cara memutuskan fitur mana yang akan disimpan dan mana yang akan dihapus?mmmkkk Klarifikasi apa pun akan sangat dihargai. …

1
Metode perbandingan multipel mana yang digunakan untuk model lmer: lsmeans atau glht?
Saya menganalisis set data menggunakan model efek campuran dengan satu efek tetap (kondisi) dan dua efek acak (peserta karena desain subjek dan pasangan dalam). Model ini dihasilkan dengan lme4paket: exp.model<-lmer(outcome~condition+(1|participant)+(1|pair),data=exp). Selanjutnya, saya melakukan uji rasio kemungkinan model ini terhadap model tanpa efek tetap (kondisi) dan memiliki perbedaan yang signifikan. Ada …

1
Apa batas ekor paling tajam yang diketahui untuk
Misalkan menjadi variabel acak terdistribusi chi-kuadrat dengan derajat kebebasan k . Apa batas paling tajam yang diketahui untuk probabilitas berikutX∼χ2kX∼χk2X \sim \chi^2_kkkk P[X&gt;t]≤1−δ1(t,k)P[X&gt;t]≤1−δ1(t,k) \mathbb{P}[X > t] \leq 1 - \delta_1(t, k) dan P[X&lt;z]≤1−δ2(z,k)P[X&lt;z]≤1−δ2(z,k) \mathbb{P}[X < z] \leq 1 - \delta_2(z, k) di mana dan δ 2 adalah beberapa fungsi. Pointer …

1
Hubungan antara gamma dan distribusi chi-squared
Jika mana X i ∼ N ( 0 , σ 2 ) , yaitu semua X i iid adalah variabel acak normal nol rata-rata dengan varian yang sama, maka Y ∼ Γ ( NY= ∑i = 1NX2sayaY=∑i=1NXi2Y=\sum_{i=1}^{N}X_i^2Xsaya∼ N( 0 , σ2)Xi∼N(0,σ2)X_i \sim \mathcal{N}(0,\sigma^2)XsayaXiX_iY∼ Γ ( N2, 2 σ2) .Y∼Γ(N2,2σ2).Y \sim …

1
Bagaimana Karl Pearson menghasilkan statistik chi-squared?
Bagaimana Pearson menghasilkan statistik chi-square Pearson berikut pada tahun 1900? bahwa K∼χ2K=∑(Oij−Eij)2EijK=∑(Oij−Eij)2Eij K = \sum \frac{(O_{ij} -E_{ij})^2}{E_{ij}} K∼χ2K∼χ2 K \sim \chi^2 Apakah dia memiliki chi-squared dalam pikiran dan menyusun metrik (pendekatan bottom-up), atau apakah dia menyusun statistik dan kemudian membuktikan bahwa itu mengikuti distribusi chi-squared (top-down)?KKK Saya ingin tahu mengapa …

2
Distribusi konvolusi variabel normal kuadrat dan chi-kuadrat?
masalah berikut muncul baru-baru ini saat menganalisis data. Jika variabel acak X mengikuti distribusi normal dan Y mengikuti distribusi χ2nχn2\chi^2_n (dengan n dof), bagaimana Z=X2+Y2Z=X2+Y2Z = X^2 + Y^2 didistribusikan? Hingga sekarang saya datang dengan pdf dari : ψ 2 n ( x )Y2Y2Y^2ψ2n(x)====∂F(x−−√)∂x(∫x√0tn/2−1⋅e−t/22n/2Γ(n/2)dt)′x12n/2Γ(n/2)⋅(x−−√)n/2−1⋅e−x√/2⋅(x−−√)′x12n/2−1Γ(n/2)⋅xn/4−1⋅e−x√/2ψn2(x)=∂F(x)∂x=(∫0xtn/2−1⋅e−t/22n/2Γ(n/2)dt)x′=12n/2Γ(n/2)⋅(x)n/2−1⋅e−x/2⋅(x)x′=12n/2−1Γ(n/2)⋅xn/4−1⋅e−x/2\begin{eqnarray} \psi^2_n(x) &=& \frac{\partial F(\sqrt{x})}{\partial x} \\ …

1
Uji perbedaan antara 2 distribusi diskrit empiris
Saya memiliki data uji di mana saya memiliki beberapa sampel besar dari distribusi diskrit yang saya gunakan sebagai distribusi empiris. Saya ingin menguji apakah distribusi sebenarnya berbeda dan apa perbedaan artinya untuk distribusi yang sebenarnya berbeda. Karena mereka adalah distribusi terpisah, pemahaman saya adalah bahwa uji Kolmogorov-Smirnov tidak valid karena …




1
LARS vs koordinate descent untuk laso
Apa pro dan kontra dari menggunakan LARS [1] dibandingkan menggunakan penurunan koordinat untuk menyesuaikan regresi linier yang diatur L1? Saya terutama tertarik pada aspek kinerja (masalah saya cenderung ada Ndalam ratusan ribu dan p&lt;20.) Namun, wawasan lainnya juga akan dihargai. sunting: Karena saya telah memposting pertanyaan, chl telah dengan ramah …

1
Paket GBM vs. Caret menggunakan GBM
Saya telah menggunakan model tuning caret, tetapi kemudian menjalankan kembali model menggunakan gbmpaket. Ini adalah pemahaman saya bahwa caretpaket menggunakan gbmdan hasilnya harus sama. Namun, hanya menjalankan tes cepat menggunakan data(iris)menunjukkan perbedaan dalam model sekitar 5% menggunakan RMSE dan R ^ 2 sebagai metrik evaluasi. Saya ingin menemukan kinerja model …

Dengan menggunakan situs kami, Anda mengakui telah membaca dan memahami Kebijakan Cookie dan Kebijakan Privasi kami.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.