Pertanyaan yang diberi tag «econometrics»

Dari Econometrics , oleh Fumio Hayashi (Chpt 1): Homoskedasticity Tanpa Syarat: Momen kedua dari istilah kesalahan E (εᵢ²) konstan di seluruh pengamatan Bentuk fungsional E (εᵢ² | xi) konstan di seluruh pengamatan Homoskedasticity Bersyarat: Pembatasan bahwa momen kedua dari istilah kesalahan E (εᵢ²) adalah konstan di seluruh pengamatan diangkat Dengan …

12 regression  econometrics  heteroscedasticity  assumptions 

Saya ingin memahami uji pasti fisher dengan lebih baik, jadi saya menyusun contoh mainan berikut ini, di mana f dan m berhubungan dengan pria dan wanita, dan n dan y berhubungan dengan "konsumsi soda" seperti ini: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Jelas, ini adalah penyederhanaan …

12 fishers-exact  hypergeometric  clustering  supervised-learning  modeling  econometrics  r  regression  residuals  heteroscedasticity  independence  distributions  self-study  matlab  libsvm  self-study  conditional-probability  conditional-expectation  hypothesis-testing  self-study  multiple-comparisons  mode  statistical-significance  chi-squared  multiple-comparisons  maximum-likelihood  poisson-process  optimization  uncertainty  genetic-algorithms  bayesian  model-selection  overfitting  maximum-likelihood  optimization  approximation  r  prediction  model-evaluation  r  machine-learning  survival  neural-networks  cox-model  machine-learning  bayesian  bayesian-network  hierarchical-bayesian  pooling 

Saya mencoba melakukan regresi logit yang dipesan. Saya menjalankan model seperti itu (hanya model kecil yang bodoh memperkirakan jumlah perusahaan di pasar dari ukuran pendapatan dan populasi). Pertanyaan saya adalah tentang prediksi. nfirm.opr<-polr(y~pop0+inc0, Hess = TRUE) pr_out<-predict(nfirm.opr) Ketika saya menjalankan prediksi (yang saya coba gunakan untuk mendapatkan prediksi y), hasilnya …

12 r  econometrics  logit  ordered-logit 

Seringkali saya melihat penulis memperkirakan model "perbedaan log", misalnya catatan( yt) - log( yt - 1) = log( yt/ yt - 1) = α + βxtcatatan⁡(yt)-catatan⁡(yt-1)=catatan⁡(yt/yt-1)=α+βxt\log (y_t)-\log(y_{t-1}) = \log(y_t/y_{t-1}) = \alpha + \beta x_t Saya setuju ini sesuai untuk menghubungkan dengan perubahan persentase dalam sementara adalah .y t log ( …

12 time-series  forecasting  data-transformation  econometrics  logarithm 

Apa cara yang benar untuk menentukan perbedaan dalam model perbedaan dengan data panel tingkat individu? Ini adalah setup: Asumsikan bahwa saya memiliki data panel tingkat individu yang tertanam di kota selama beberapa tahun dan perawatan bervariasi pada tingkat kota-tahun. Secara formal, biarkan menjadi hasil bagi individu di kota dan tahun …

11 econometrics  panel-data  fixed-effects-model  difference-in-difference 

Studi peristiwa tersebar luas di bidang ekonomi dan keuangan untuk menentukan pengaruh suatu peristiwa terhadap harga saham, tetapi hampir selalu didasarkan pada alasan yang sering. Regresi OLS - selama periode referensi yang berbeda dari jendela peristiwa - biasanya digunakan untuk menentukan parameter yang diperlukan untuk memodelkan pengembalian normal untuk suatu …

11 bayesian  econometrics  finance 

Jika ini adalah pertanyaan duplikat, harap tunjukkan cara yang benar, tetapi pertanyaan serupa yang saya temukan di sini belum cukup serupa. Misalkan saya memperkirakan model Y=α+βX+uY=α+βX+uY=\alpha + \beta X + u dan temukan . Namun, ternyata X = X 1 + X 2 , dan saya curiga ∂ Y / …

11 r  regression  hypothesis-testing  econometrics 

Saya bertanya-tanya bagaimana variabel instrumental mengatasi bias seleksi dalam regresi. Berikut adalah contoh yang saya kunyah: Dalam Mostly Harmless Econometrics , penulis membahas regresi IV yang berkaitan dengan dinas militer dan pendapatan di kemudian hari. Pertanyaannya adalah, "Apakah bertugas di militer meningkatkan atau mengurangi penghasilan di masa depan?" Mereka menyelidiki …

11 regression  econometrics  bias  causality  instrumental-variables 

Saya memiliki serangkaian waktu data dengan N = 14 jumlah pada setiap titik waktu, dan saya ingin menghitung koefisien Gini dan kesalahan standar untuk perkiraan ini pada setiap titik waktu. Karena saya hanya memiliki N = 14 hitungan pada setiap titik waktu saya melanjutkan dengan menghitung varians jackknife, yaitu dari …

11 r  variance  econometrics  resampling  gini 

(posting yang cukup panjang, maaf. Ini termasuk banyak info latar belakang, jadi silakan lewati ke pertanyaan di bagian bawah.) Intro: Saya sedang mengerjakan sebuah proyek di mana kami mencoba mengidentifikasi efek dari variabel endogen biner, , pada hasil yang berkelanjutan, y . Kami memiliki datang dengan instrumen, z 1 , …

11 econometrics  interpretation  binary-data  instrumental-variables 

Saya merevisi regresi linier. Buku teks oleh Greene menyatakan: Sekarang, tentu saja akan ada asumsi lain pada model regresi linier, seperti . Asumsi ini dikombinasikan dengan asumsi linearitas (yang pada dasarnya mendefinisikan ), menempatkan struktur pada model.ϵE(ϵ|X)=0E(ϵ|X)=0E(\epsilon|X)=0ϵϵ\epsilon Namun, asumsi linearitas dengan sendirinya tidak menempatkan struktur apa pun pada model kami, …

10 econometrics  linear-model  assumptions  causality  definition 

Pertimbangkan model regresi berganda berikut:Y=Xβ+Zδ+U.(1)(1)Y=Xβ+Zδ+U.Y=X\beta+Z\delta+U.\tag{1} Di sini adalah vektor vektor kolom; Matriks a ; a vektor kolom; a matriks; a vektor kolom; dan , istilah kesalahan, vektor kolom .YYYn×1n×1n\times 1XXXn×(k+1)n×(k+1)n\times (k+1)ββ\beta(k+1)×1(k+1)×1(k+1)\times 1ZZZn×ln×ln\times lδδ\deltal×1l×1l\times 1UUUn×1n×1n\times1 PERTANYAAN Dosen saya, buku teks Pengantar Ekonometrika, edisi ke-3. oleh James H. Stock dan Mark W. …

10 regression  multiple-regression  econometrics  least-squares  nonlinear-regression 

Jadi saya memiliki model biner di mana adalah variabel laten yang tidak teramati dan yang diamati. menentukan dan adalah instrumen saya. Jadi singkatnya modelnya. Karena istilah kesalahan tidak independen tetapi, Saya menggunakan model IV-probit.y∗1y1∗y_1^*y1∈ { 0 , 1 }y1∈{0,1}y_1 \in \{0,1\}y2y2y_2y1y1y_1z2z2z_2y∗1y2y1===δ1z1+ α1y2+ u1δ21z1+δ22z2+v2=zδ+v21[y∗>0]y1∗=δ1z1+α1y2+u1y2=δ21z1+δ22z2+v2=zδ+v2y1=1[y∗>0]\begin{eqnarray} y_1^*&=& \delta_1 z_1 + \alpha_1 y_2 + …

10 maximum-likelihood  econometrics  probit 

Ketika ada kesalahan pengukuran dalam variabel independen saya mengerti bahwa hasilnya akan bias terhadap 0. Ketika variabel dependen diukur dengan kesalahan mereka mengatakan itu hanya mempengaruhi kesalahan standar tetapi ini tidak masuk akal bagi saya karena kita memperkirakan pengaruh bukan pada variabel asli tetapi pada beberapa lainnya ditambah kesalahan. Jadi …

10 regression  econometrics  instrumental-variables 

Saya memiliki GLMM formulir: lmer(present? ~ factor1 + factor2 + continuous + factor1*continuous + (1 | factor3), family=binomial) Ketika saya menggunakan drop1(model, test="Chi"), saya mendapatkan hasil yang berbeda daripada jika saya menggunakan Anova(model, type="III")dari paket mobil atau summary(model). Dua yang terakhir ini memberikan jawaban yang sama. Menggunakan banyak data yang …

10 r  anova  glmm  r  mixed-model  bootstrap  sample-size  cross-validation  roc  auc  sampling  stratification  random-allocation  logistic  stata  interpretation  proportion  r  regression  multiple-regression  linear-model  lm  r  cross-validation  cart  rpart  logistic  generalized-linear-model  econometrics  experiment-design  causality  instrumental-variables  random-allocation  predictive-models  data-mining  estimation  contingency-tables  epidemiology  standard-deviation  mean  ancova  psychology  statistical-significance  cross-validation  synthetic-data  poisson-distribution  negative-binomial  bioinformatics  sequence-analysis  distributions  binomial  classification  k-means  distance  unsupervised-learning  euclidean  correlation  chi-squared  spearman-rho  forecasting  excel  exponential-smoothing  binomial  sample-size  r  change-point  wilcoxon-signed-rank  ranks  clustering  matlab  covariance  covariance-matrix  normal-distribution  simulation  random-generation  bivariate  standardization  confounding  z-statistic  forecasting  arima  minitab  poisson-distribution  negative-binomial  poisson-regression  overdispersion  probability  self-study  markov-process  estimation  maximum-likelihood  classification  pca  group-differences  chi-squared  survival  missing-data  contingency-tables  anova  proportion