Pertanyaan yang diberi tag «independence»

Jika dan adalah dua variabel acak yang hanya dapat mengambil dua kemungkinan keadaan, bagaimana saya bisa menunjukkan bahwa menyiratkan independensi? Jenis ini bertentangan dengan apa yang saya pelajari kembali pada hari dimana tidak menyiratkan independensi ...XXXYYYCov(X,Y)=0Cov(X,Y)=0Cov(X,Y) = 0Cov(X,Y)=0Cov(X,Y)=0Cov(X,Y) = 0 Petunjuk mengatakan mulai dengan dan sebagai status yang memungkinkan dan …

14 covariance  independence 

Dalam menjelaskan mengapa tidak berkorelasi tidak menyiratkan independen, ada beberapa contoh yang melibatkan banyak variabel acak, tetapi mereka semua tampak sangat abstrak: 1 2 3 4 . Jawaban ini sepertinya masuk akal. Interpretasi saya: Variabel acak dan kuadratnya mungkin tidak berkorelasi (karena tampaknya kurangnya korelasi adalah sesuatu seperti independensi linear) …

14 correlation  independence  non-independent  garch  intuition 

Pertanyaan ini terinspirasi oleh game-mini dari Pokemon Soulsilver: Bayangkan ada 15 bom tersembunyi di area 5x6 ini (EDIT: maksimum 1 bom / sel): Sekarang, bagaimana Anda memperkirakan probabilitas untuk menemukan bom di bidang tertentu, mengingat total baris / kolom? Jika Anda melihat kolom 5 (total bom = 5), maka Anda …

14 probability  estimation  chi-squared  independence  games 

Saya belajar dalam statistik dasar bahwa, dengan model linear umum, agar kesimpulan valid, pengamatan harus independen. Ketika pengelompokan terjadi, independensi mungkin tidak lagi mengarah pada inferensi yang tidak valid kecuali hal ini diperhitungkan. Salah satu cara untuk menjelaskan pengelompokan tersebut adalah dengan menggunakan model campuran. Saya ingin mencari contoh dataset, …

13 r  mixed-model  inference  independence 

Saya ingin memahami uji pasti fisher dengan lebih baik, jadi saya menyusun contoh mainan berikut ini, di mana f dan m berhubungan dengan pria dan wanita, dan n dan y berhubungan dengan "konsumsi soda" seperti ini: > soda_gender f m n 0 5 y 5 0 Jelas, ini adalah penyederhanaan …

12 fishers-exact  hypergeometric  clustering  supervised-learning  modeling  econometrics  r  regression  residuals  heteroscedasticity  independence  distributions  self-study  matlab  libsvm  self-study  conditional-probability  conditional-expectation  hypothesis-testing  self-study  multiple-comparisons  mode  statistical-significance  chi-squared  multiple-comparisons  maximum-likelihood  poisson-process  optimization  uncertainty  genetic-algorithms  bayesian  model-selection  overfitting  maximum-likelihood  optimization  approximation  r  prediction  model-evaluation  r  machine-learning  survival  neural-networks  cox-model  machine-learning  bayesian  bayesian-network  hierarchical-bayesian  pooling 

Misalkan saya memiliki fungsi menghasilkan momen bersama untuk distribusi bersama dengan CDF . Apakah keduanya merupakan kondisi yang diperlukan dan cukup untuk independensi dan ? Saya memeriksa beberapa buku teks, yang hanya menyebutkan keperluan:F X , Y ( x , y ) M X , Y ( s , t …

12 probability  independence  joint-distribution  mgf 

Adakah yang bisa mengilustrasikan, seperti yang dilakukan Greg, tetapi secara lebih rinci, bagaimana variabel acak dapat bergantung, tetapi tidak memiliki kovarian nol? Greg, poster di sini, memberi contoh menggunakan lingkaran di sini . Adakah yang bisa menjelaskan proses ini secara lebih rinci menggunakan urutan langkah-langkah yang menggambarkan proses pada beberapa …

12 random-variable  covariance  independence 

Di sini saya bertanya tentang apa yang biasanya dilakukan orang lain untuk menggunakan uji kuadrat untuk hasil pemilihan fitur dalam pembelajaran terawasi. Jika saya mengerti dengan benar, apakah mereka menguji independensi antara setiap fitur dan hasil, dan membandingkan nilai p antara tes untuk setiap fitur? Di http://en.wikipedia.org/wiki/Pearson%27s_chi-squared_test , Uji chi-squared …

11 hypothesis-testing  chi-squared  feature-selection  independence  scikit-learn 

Pengingat waktu yang terhormat dalam statistik adalah "tidak berkorelasi tidak menyiratkan independensi". Biasanya pengingat ini dilengkapi dengan pernyataan psikologis yang menenangkan (dan secara ilmiah benar) "ketika, meskipun demikian, kedua variabel tersebut didistribusikan bersama secara normal , maka ketidakterkaitan memang menyiratkan independensi". Saya dapat meningkatkan jumlah pengecualian bahagia dari satu menjadi …

11 probability  distributions  correlation  mathematical-statistics  independence 

Saya mencoba memahami seluruh varian / kesalahan std dari serangkaian waktu pengembalian keuangan, dan saya pikir saya terjebak. Saya memiliki serangkaian data pengembalian stok bulanan (sebut saja ), yang memiliki nilai yang diharapkan 1,00795, dan varians 0,000228 (std. Dev adalah 0,01512). Saya mencoba menghitung kasus terburuk dari pengembalian tahunan (katakanlah …

11 time-series  variance  independence  finance 

The mgcvpaket untuk Rmemiliki dua fungsi untuk pas interaksi produk tensor: te()dan ti(). Saya memahami pembagian kerja dasar antara keduanya (menyesuaikan interaksi non-linear vs menguraikan interaksi ini menjadi efek utama dan interaksi). Yang tidak saya mengerti adalah mengapa te(x1, x2)dan ti(x1) + ti(x2) + ti(x1, x2)mungkin menghasilkan (sedikit) hasil yang …

11 r  gam  mgcv  conditional-probability  mixed-model  references  bayesian  estimation  conditional-probability  machine-learning  optimization  gradient-descent  r  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  time-series  bayesian  inference  change-point  time-series  anova  repeated-measures  statistical-significance  bayesian  contingency-tables  regression  prediction  quantiles  classification  auc  k-means  scikit-learn  regression  spatial  circular-statistics  t-test  effect-size  cohens-d  r  cross-validation  feature-selection  caret  machine-learning  modeling  python  optimization  frequentist  correlation  sample-size  normalization  group-differences  heteroscedasticity  independence  generalized-least-squares  lme4-nlme  references  mcmc  metropolis-hastings  optimization  r  logistic  feature-selection  separation  clustering  k-means  normal-distribution  gaussian-mixture  kullback-leibler  java  spark-mllib  data-visualization  categorical-data  barplot  hypothesis-testing  statistical-significance  chi-squared  type-i-and-ii-errors  pca  scikit-learn  conditional-expectation  statistical-significance  meta-analysis  intuition  r  time-series  multivariate-analysis  garch  machine-learning  classification  data-mining  missing-data  cart  regression  cross-validation  matrix-decomposition  categorical-data  repeated-measures  chi-squared  assumptions  contingency-tables  prediction  binary-data  trend  test-for-trend  matrix-inverse  anova  categorical-data  regression-coefficients  standard-error  r  distributions  exponential  interarrival-time  copula  log-likelihood  time-series  forecasting  prediction-interval  mean  standard-error  meta-analysis  meta-regression  network-meta-analysis  systematic-review  normal-distribution  multiple-regression  generalized-linear-model  poisson-distribution  poisson-regression  r  sas  cohens-kappa 

Xi∽iidN(0,1)Xi∽iidN(0,1)X_i \overset{iid}{\backsim} \mathcal{N}(0, 1)i=1,...,ni=1,...,ni = 1, ..., nSn=1n∑i=1nXiSn=1n∑i=1nXi\begin{equation} S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \end{equation}Tn=1n∑i=1n(X2i−1)Tn=1n∑i=1n(Xi2−1)\begin{equation} T_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 1) \end{equation} SnSnS_nTnTnT_nn=1n=1n = 1n−−√SnnSn\sqrt{n} S_nn−−√TnnTn\sqrt{n} T_nn→∞n→∞n \rightarrow \infty Motivasi: Motivasi saya untuk pertanyaan ini berasal dari kenyataan bahwa rasanya aneh (tapi luar biasa) bahwa dan sangat tergantung ketika , …

10 normal-distribution  multivariate-analysis  independence  central-limit-theorem  joint-distribution 

Saya perlu mendefinisikan apa ujian kemerdekaan itu, tanpa menggunakan istilah statistik yang berat.

10 hypothesis-testing  independence  definition 

Saya mengajar kursus statistik dasar dan hari ini saya akan membahas uji independensi chi-kuadrat untuk dua kategori dan tes untuk homogenitas. Dua skenario ini secara konseptual berbeda, tetapi dapat menggunakan statistik uji dan distribusi yang sama. Dalam uji homogenitas, total marginal untuk salah satu kategori diasumsikan menjadi bagian dari desain …

10 chi-squared  independence  heteroscedasticity  teaching 

Ini hanya contoh yang saya temui beberapa kali, jadi saya tidak punya data sampel. Menjalankan model regresi linier di R: a.lm = lm(Y ~ x1 + x2) x1adalah variabel kontinu. x2bersifat kategorikal dan memiliki tiga nilai, mis. "Rendah", "Sedang" dan "Tinggi". Namun output yang diberikan oleh R akan menjadi seperti: …

10 r  regression  categorical-data  regression-coefficients  categorical-encoding  machine-learning  random-forest  anova  spss  r  self-study  bootstrap  monte-carlo  r  multiple-regression  partitioning  neural-networks  normalization  machine-learning  svm  kernel-trick  self-study  survival  cox-model  repeated-measures  survey  likert  correlation  variance  sampling  meta-analysis  anova  independence  sample  assumptions  bayesian  covariance  r  regression  time-series  mathematical-statistics  graphical-model  machine-learning  linear-model  kernel-trick  linear-algebra  self-study  moments  function  correlation  spss  probability  confidence-interval  sampling  mean  population  r  generalized-linear-model  prediction  offset  data-visualization  clustering  sas  cart  binning  sas  logistic  causality  regression  self-study  standard-error  r  distributions  r  regression  time-series  multiple-regression  python  chi-squared  independence  sample  clustering  data-mining  rapidminer  probability  stochastic-processes  clustering  binary-data  dimensionality-reduction  svd  correspondence-analysis  data-visualization  excel  c#  hypothesis-testing  econometrics  survey  rating  composite  regression  least-squares  mcmc  markov-process  kullback-leibler  convergence  predictive-models  r  regression  anova  confidence-interval  survival  cox-model  hazard  normal-distribution  autoregressive  mixed-model  r  mixed-model  sas  hypothesis-testing  mediation  interaction